市场过度反应

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股票分割公告的市场过度反应——来自斯里兰卡科伦坡证券交易所的证据
《时代经贸》2019年第1期16-17,共2页陈晓芳 Kalugala Vidanalage Aruna Shantha 
股票分割是斯里兰卡市场上一个相对较新的现象,尤其是自2007年新《公司法》颁布以来。本文考察了市场对股票分割公告的反应。本研究以2011-2016年间62个股票分割公告为样本,采用标准事件研究法及横截面回归分析法来探讨股票分割对股票...
关键词：市场效率 股票分割 科伦坡证券交易所 过度反应 
沪深300指数期货跨期价差混沌截断分布模型
《当代经济》2011年第15期144-146,共3页赵聪 许文仪 俞熹 
复旦大学学术研究资助计划曦源项目(No.100813)
本文通过对股指期货跨期价差收益率分布特征进行分析,发现了跨期价差市场的系统性混沌特征,并给出了系统性混沌的定义。进一步建立了基于无风险套利和市场过度反应的截断分布模型,同时应用统计市场模拟的手段对真实市场进行模拟,并与真...
关键词：系统性混沌 无风险套利 市场过度反应 统计市场模拟 
证券投资基金羊群行为与股票市场过度反应被引量：21
《南方经济》2011年第3期69-78,15,共10页王磊 孔东民 陈巍 
国家自然科学基金项目(70803013);中央高校基本科研业务费(HUST:2010AW023);上海市教委重点学科金融学建设项目(J512-01)的资助
本文将账面市值比分解为公司基本面信息和投资者对公司发展前景的主观预期信息,以1994-2008年间在沪深两地上市的A股公司为样本,首先采用Fama and Macbeth(1973)方法检验市场对什么信息过度反应,接着利用羊群行为指标考察证券投资基金...
关键词：证券投资基金 羊群行为 市场过度反应 行为金融 
中国股票市场过度反应实证研究被引量：1
《商业文化（学术版）》2007年第9期264-264,共1页曹广辰 
一.实证检验本文选取的研究样本为1995年-2005年沪市上市的A股股票,但是至少拥有24个月实际收益率的记录,为了保持时间纬度上有足够的数据,我们剔除了从上市至2005年不足5年的股票。在选取个股收益率指标时,我们选择了使用不考虑现金红...
关键词：过度反应 累计超额收益率 实证检验 月收益率 现金红利 中国股票市场 形成期 再投资 实际收益率 组合 
基于真实信息的股票市场操纵与市场过度反应被引量：2
《经济经纬》2007年第1期144-147,共4页王明涛 
市场中的跟风者是市场价格操纵的前提,也是市场出现的过度反应、导致市场效率低的主要原因;信息寻求者是推动市场达到有效、拟制市场出现过度反应的主要力量;市场中引入做空机制有助于提高市场效率、减少市场操纵;机构投资者既可能提高...
关键词：真实信息 市场操纵 过度反应 
中国商品期货市场过度反应的实证研究被引量：3
《上海交通大学学报》2006年第4期655-658,共4页周志明 唐元虎 
通过事件研究法,实证检验了中国商品期货市场对重大信息的过度反应现象.结果表明,我国商品期货市场对重大利好或利空消息不存在过度反应现象,但1个月期铝和3个月天胶期货合约对重大利好消息有价格延迟现象,其余期货合约对重大利好消息...
关键词：商品期货市场 过度反应 延迟反应 
中国证券市场过度反应非对称性研究被引量：7
《吉林大学社会科学学报》2005年第4期158-165,共8页赵振全 丁志国 苏治 
国家自然科学基金项目(70173043);教育部人文社会科学重点项目(02JAZ790005);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(02JAZJD790007)
过度反应作为行为金融学的重要命题和“反转交易策略”的理论基础,由DeBondt和Thaler提出,引起了学术界的广泛关注,并对市场有效理论构成了严峻的挑战。我国学者针对中国证券市场是否存在过度反应进行了大量实证检验,所得出的结论却存...
关键词：证郑市场 过渡反应 累积超常收益率 非对称性 
再论中国证券市场过度反应实证检验——方法论与数据周期敏感性分析被引量：3
《学习与探索》2005年第1期201-206,共6页赵振全 苏治 
2001年国家自然科学基金项目(70173043);2002 年教育部重点项目(AZ790005);2002 年教育部重大项目(AZJD790007)资助
过度反应作为行为金融学的重要命题和“反转交易策略”的理论基础,对市场有效理论构成了严峻的挑战。我国学者针对中国证券市场是否存在过度反应进行的大量实证检验,在方法论上存在不同程度的偏差,结论的分歧主要源自这些偏差和数据选...
关键词：中国证券 有效市场 行为金融学 过度反应 反应不足 敏感性分析 
中国股票市场过度反应的行为金融研究
《世界经济情况》2004年第23期16-20,共5页苑立波 段秉乾 
过度反应是各国金融市场中普遍存在的异常现象，本文对我国股票市场进行了实证研究．探讨了我国股票市场过度反应现象的存在性和特点．同时检验了反转策略的可行性．并结合我国股票市场的实际情况从行为金融学的角度对过度反应进行了解释。
关键词：过度反应 金融市场 中国股票市场 行为金融学 实证研究 策略 中国 实际 情况 角度 
股价涨跌停与市场过度反应:实证分析被引量：6
《中国会计评论》2003年第0期179-190,共12页徐龙炳 吴林祥 
国家自然科学基金(70273062)
在股价发生涨跌停时市场是否存在过度反应对于价格判断涨跌幅限制的作用具有重要意义。本文研究了我国A股股价、尤其是ST股价发生涨跌停时股票超额收益率的变化情况,发现在涨跌停后股价存在明显的反向修正,并且修正幅度与价格变化幅度...
关键词：价格涨跌幅限制 过度反应 ST股票 
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