随机控制

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随机负债情形下基于扩散风险模型的保险公司最优分红问题
《数学的实践与认识》2025年第1期80-94,共15页王培光 王文丽 郭梦煜 
国家自然科学基金(12171135);河北大学研究生创新资助项目(HBU2024SS007)。
文章考虑了扩散风险模型下保险公司的最优分红问题.保险公司在具有随机负债的情形下,管理层通过控制负债、分红以及再保险策略实现目标的最优化,其目标是在破产时刻到达时使保险公司的价值最大化.利用随机控制方法给出了值函数的解析表...
关键词:分红 再保险 随机控制 负债 
一类具漂移项的奇异型平稳模型
《数学的实践与认识》2016年第10期136-142,共7页吴清玉 孙世良 
国家自然科学基金(10971180)
研究了一类对称的奇异型平稳随机控制模型,在原始模型受控状态过程的基础上添加了飘移因子,并将原始模型中的费用函数推广为较一般的费用函数,求得了与此类问题有关的一个变分不等式组的解,并且给出了最佳控制策略.
关键词:奇异型随机控制 平稳模型 变分不等式组 
一类具漂移的“跳-停”奇异型随机控制
《数学的实践与认识》2013年第6期215-221,共7页孙世良 吴清玉 庞天霞 
国家自然科学基金(10971180);徐州师范大学重点基金(09XLA02)
以随机分析和最优控制理论为基础,讨论了一类带停时的奇异型随机控制问题.在原模型状态过程的基础上添加了漂移因子,并将原模型中的控制费用函数推广为一般的费用函数.在某些条件下,得到"跳一停"策略是其最优控制策略,并给出了"跳一停"...
关键词:随机控制 停时 漂移 “跳-停”控制策略 
带停时的奇异型随机控制问题在金融投资模型中的应用被引量:1
《数学的实践与认识》2012年第12期84-91,共8页于洋 王秋媛 
以随机分析的知识和最优控制理论为基础,讨论了一类带停时的奇异型随机控制的折扣费用问题在金融投资模型中的应用,将该带停时的奇异型随机控制模型的受控状态过程和费用函数结构都推广到了最一般的形式,使该模型的应用范围更加广泛.通...
关键词:奇异型随机控制 停时 折扣费用函数 投资模型 最优策略 
带固定比例交易费率的跳扩散欧式期权的定价
《数学的实践与认识》2012年第1期1-12,共12页吴强 张寄洲 朱海燕 
国家重点基础研究发展计划(973计划)课题(2007CB814903);上海市计算数学重点学科项目;上海市教委科学计算重点实验室项目;上海师范大学前瞻与原创性项目
考虑市场存在交易费率的跳扩散欧式期权的定价问题.由于交易费的存在使得传统的对冲方法不适用,我们将该问题转化为两元的随机控制问题.证明了带固定比例交易费率的跳扩散欧式期权的价格是对应的积分微分不等方程的约束粘性解,并通过马...
关键词:欧式期权 交易费 跳扩散 马尔科夫链 积分微分不等方程 约束粘性解 随机控制 
带停时的奇异型随机控制问题研究
《数学的实践与认识》2007年第16期96-102,共7页刘向丽 程希明 汪寿阳 
利用随机分析的知识及最优控制理论,推广了一类带停时的随机控制问题,针对不同参数,证明了最佳控制的存在性,分两种情况给出了最佳控制的存在区域,并给出了不同初始状态下,最佳控制的结构和最佳费用函数.由于将原模型中费用结构中的R-S...
关键词:奇异型 停时 变差过程 最佳控制策略 
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