套期保值率

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我国股指期货最优套期保值率实证研究——基于上证50、中证500的经验数据
《时代金融》2018年第8期192-194,共3页龚谊洲 
本文选取的样本是上证50、中证500期现数据,从而得到两个上市品种的基差序列,对基差序列进行正态性检验,平稳性检验,ARCH效应检验,发现基差序列平稳,不存在ARCH效应。可以运用静态套期保值模型OLS、B-VAR、VEC估计最优套期保值率,根据...
关键词：基差序列 OLS B-VAR VEC 最优套期保值率 
基于Laplace分布的DCC-MVGARCH的铜期货动态套期保值率研究被引量：1
《时代金融》2011年第11Z期19-20,29,共3页刘兰燕 吴琼兰 
本文在最小方差动态套期保值理论的框架下,引入Laplace分布对DCC多元GARCH模型刻画波动率,分析了DCC-MVGARCH模型的套期保值绩效。实证结果表明:Laplace分布的DCC-MVGARCH的套期保值效果都好于正态分布的DCC-MVGARCH。
关键词：最小方差套期保值 DCC-MVGARCH模型 多元Laplace分布 
股指期货套期保值率计量模型及其实证研究被引量：2
《时代金融》2010年第8X期58-60,共3页王闯 
本文首先介绍了套期保值的基本理论和估计模型,然后使用沪深300股指期货仿真交易数据和上证180ETF交易数据作为现货资产组合,应用OLS、VAR、VECM、GARCH模型估计套期保值率进行实证研究。通过"风险最小原则"来比较使用不同模型估计的套...
关键词：股指期货 套期保值率 GRACH模型 
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