投资组合优化

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统计因子、经济因子,殊途同归?被引量：1
《系统工程理论与实践》2023年第12期3385-3406,共22页倪宣明 郑田田 孙会霞 赵慧敏 
广东省自然科学基金(2022A1515011893);国家自然科学基金(71991474,71973147)。
套利定价理论认为理想的风险因子需要能够同时对资产期望收益率(一阶矩)和方差-协方差矩阵(二阶矩)定价,因此在构造风险因子的过程中,将收益率截面的一、二阶矩信息联系起来至关重要.基于资产定价和投资组合理论,本文认为夏普率是联系...
关键词：资产定价 潜在风险因子 主成分分析 投资组合优化 
企业金融化:最优配置,动机判别与适度区域被引量：5
《系统工程理论与实践》2023年第6期1545-1567,共23页黄哲豪 杨存奕 李正辉 
国家社会科学基金(21CTJ014);广东省自然科学基金卓越青年团队项目(2023B1515040001)。
随着金融服务实体经济的广度和深度显著拓展,实体部门“脱实向虚”趋势俨然成为结构性矛盾,企业金融化背后的动因及适度性成为亟需解决的议题.本文从企业应对风险与不确定性,以及追求股东价值的金融化驱动机制出发,构造以企业风险最小...
关键词：企业金融化 投资组合优化 结构化模型 破产风险 股权定价 
基于多层关联网络的投资组合优化研究被引量：6
《系统工程理论与实践》2022年第4期937-957,共21页王纲金 吴昊钰 谢赤 
国家自然科学基金(71871088,71971079);国家社科基金重大项目(21ZDA114);湖南省自然科学基金(21JJ20019)。
传统的单层网络往往难以全面刻画金融系统的复杂关联性,本文从多层关联网络视角进行投资组合的优化研究.首先构建包含线性关联层、非线性关联层、偏关联层和尾部关联层的股票资产的多层关联网络,然后分析其结构特征并检验投资组合中股...
关键词：复杂网络 多层关联网络 投资组合优化 中心度 
基于多任务相关学习的投资组合优化被引量：8
《系统工程理论与实践》2021年第6期1428-1438,共11页倪宣明 沈鑫圆 赵慧敏 邱语宁 
国家自然科学基金(71991474)。
在包含不确定性的投资组合策略研究中,对不同权重估计量进行加权能够对冲估计误差,从而取得更好的样本外效果.一般来说,这类策略的加权权重往往取决于一定的分布假设,在实际应用中具有比较大的局限性.为了改进这一点,本文使用多任务相...
关键词：投资组合优化 加权估计 多任务相关学习 
结合“向后看”和“向前看”信息的投资组合优化被引量：11
《系统工程理论与实践》2021年第4期861-881,共21页黄羿 祝炜 朱书尚 李端 
国家自然科学基金(71471180,71721001,71571062)。
在均值-方差分析框架下,投资者需要估计收益率的均值向量和协方差矩阵等参数,最常用的方法是仅利用历史数据估计的"向后看"方法.然而,历史数据虽然能够提供经验参考,但并不能很好地预测未来.由于金融市场相对有效,市场表现本身包含了对...
关键词：投资组合 贝叶斯分析 “向前看”信息 “向后看”信息 
基于已实现半协方差的投资组合优化被引量：15
《系统工程理论与实践》2021年第1期34-44,共11页钱龙 彭方平 沈鑫圆 孙晓霞 
国家自然科学基金(71673312)。
在传统的风险度量方法中,常见的协方差估计量并未区分资产收益的下侧风险和上侧收益,而一般的下偏矩估计量则存在非对称性和难以加总的缺点.本文引入已实现半协方差矩阵(RSCOV)作为风险度量进行波动率预测和投资组合研究.本文将RSCOV应...
关键词：投资组合优化 波动率预测 已实现半协方差 在线加权集成算法 
考虑背景风险的均值-半方差投资组合优化模型被引量：9
《系统工程理论与实践》2020年第9期2282-2291,共10页刘勇军 周敏娜 张卫国 
国家自然科学基金(71971086);广东省自然科学基金杰出青年基金(2019B151502037);广东省高等学校珠江学者岗位计划资助项目(2019);中央高校基本科研业务费(2019ZD13)。
在投资决策过程中,投资者不仅面临金融市场风险,还将面临金融资产价格波动以外的背景风险.针对现有考虑背景风险投资组合模型大部分都是以方差作为风险度量的不足,本文用半方差代替方差作为风险度量,研究同时考虑金融市场风险和背景风...
关键词：背景风险 投资组合选择 均值-半方差模型 临界线算法 
基于高维R-vine Copula的金融市场投资组合优化研究被引量：17
《系统工程理论与实践》2019年第12期3061-3072,共12页林宇 梁州 林子枭 吴庆贺 
国家自然科学基金(71771032);国家社会科学基金(17BJY188);四川省应用研究基础项目(2017JY0158)~~
为优化国际金融市场的投资组合,本文以全球具有代表性的七大股票市场重要股票指数作为金融市场的典型代表:首先运用较为灵活的APARCH模型来刻画股票指数收益序列的"典型事实"特征,其次针对投资组合优化模型中变量之间复杂相依关系,采用...
关键词：投资组合优化 R-vine Copula 金融市场 相依结构 
Kelly模型及其在高频交易中的应用被引量：3
《系统工程理论与实践》2016年第3期569-580,共12页罗勇 朱波 
国家自然科学基金(71103146)~~
本文研究了在交易成本约束下的基金财富动态最优增长.我们建立了基于Kelly理论的投资组合模型,它能确保采用该模型的基金的财富长期沿最优路径增长.随着投资组合中资产数量增加,目标函数变得非常复杂,如果按照Kelly原始的表达方式,模型...
关键词：KELLY 资金增值 资产配置 投资组合优化 
考虑现实约束的模糊多准则投资组合优化模型被引量：26
《系统工程理论与实践》2013年第10期2462-2470,共9页刘勇军 张卫国 徐维军 
国家杰出青年基金(70825005);广东省高等学校珠江学者岗位计划资助项目(2010);中央高校基本科研业务费重大培育项目
针对模糊环境中资产收益和换手率均为模糊变量的投资组合问题,考虑了资产组合的基数约束、投资比例的边界约束、资产的流动性以及分散化程度约束,建立了一个以资产组合收益、偏度最大,同时资产组合风险、不确定性以及模糊性最小为目标...
关键词：投资组合 现实约束 多准则决策 遗传算法 
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