头寸管理

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商业银行头寸管理的数学建模研究
《运筹与模糊学》2023年第2期639-643,共5页吴学聪 
本文以商业银行作为研究对象,分析银行在头寸管理过程中遇到的问题,根据头寸管理的实际价值提出一种合理化的数学建模框架,对银行头寸管理展开定量分析,从中寻找随机变量净头寸的概率分布情况,采用“非参数核估计”,通过矩估计法获得函...
关键词：商业银行 密度函数 头寸管理 数学建模 
浅谈财务公司流动性风险管理
《财经界》2023年第3期138-140,共3页李丹 
2018年我国监管机构结合国际实践经验,经过反复修改调整后,出台商业银行流动性风险管理办法,引入流动性覆盖率(LCR)、净稳定资金比例(NSFR)和优质流动性资产充足率三项监管指标,对短期流动性和中长期流动性结构进行监测,进一步细化流动...
关键词：资产负债管理 期限匹配 头寸管理 风险限额 
电网集团财务公司资金头寸管理分析
《中国管理信息化》2022年第10期165-167,共3页黄子杰 
电网集团财务公司根据集团发展需要,提供全方位的资金管理服务,包括资金结算、资金归集、安全备付、资金运作和监控等,实现了资金全面归集、账户高效监控、资金保值增值等目标。受益于国内新型能源体系的构建,电力行业快速发展,资金运...
关键词：电网集团 财务公司 资金管控 头寸管理 
地方股份制城市商业银行开办资金归集管理业务的有益性探析及建议——以贵州省为例
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2021年第11期326-327,共2页颜帅伍 杨茜 吴汉威 
为适应银行机构“一点清算”的趋势,满足银行机构对资金集中管理的需求,中央银行会计核算数据集中系统(以下简称ACS)提供了资金归集管理功能,为商业银行流动性管理提供了高效便捷的资金结算工具。本文基于贵州省实际,探析地方股份制城...
关键词：资金归集管理 地方股份制城市商业银行 头寸管理 
推进境内外汇期权市场人民币直接报价和清算
《中国货币市场》2020年第10期38-42,共5页王长松 庄媛 刘晗 李润 
当前境内外汇期权市场流动性仍存在较大提升空间。非美元外汇对人民币直盘交易不活跃,且境内客户投资国际市场只能依赖背对背的美元清算,为强化人民币报价、清算,文章建议推动非美元对人民币期权直盘交易和外币计价期权的人民币清算(汇...
关键词：外汇期权 市场流动性 美元外汇 报价 解决思路 清算 头寸管理 人民币 
民营银行司库流动性资产内部资金转移定价策略
《财经界》2019年第31期38-40,共3页刘瑜 
由于民营银行成立时间短,对比传统成熟银行,存在同业拆借市场准入受限、主动负债来源少、以间接参与者连接人行二代支付系统等缺陷,因此在日常头寸管理上普遍采用稳健策略,储备司库流动性资产比例较高.流动性管理主要目标是在确保流动...
关键词：民营银行 司库流动性资产限额 内部资金转移定价(FTP) 间接参与者 头寸管理 
关于中国外汇市场中掉期定价和管理的一点思考被引量：1
《中国货币市场》2019年第1期45-48,共4页易培 
文章基于做市商实践和市场发展实际,探讨了利用外汇远期法对货币掉期进行定价和估值,及使用市场可交易的隐含利率曲线得到货币基差互换这一基础风险因子价格的思路和方法,建议以外汇掉期作为起点、货币掉期作为外延,共同形成人民币的掉...
关键词：货币掉期 外汇市场 头寸管理 定价 中国 利率曲线 风险因子 做市商 
人民币外汇期权市场策略比较与启示
《中国货币市场》2018年第12期40-44,共5页房睿 
该文回顾了人民币期权市场在2018年的变化历程,并使用量化方法比较分析了不同的银行端期权头寸管理策略在近两年来的实际表现,总结了一些实际交易经验。同时,还对企业客户使用期权进行套保的策略效果进行了回顾,以期为客户日后套保策略...
关键词：外汇期权 人民币 市场策略 企业客户 期权市场 头寸管理 银行 交易 
做实头寸管理 保障流动性安全
《中国农村金融》2017年第21期74-75,共2页郭仙鹤 郭良静 
在金融降杠杆、挤泡沫、强监管的政策背景下，流动性管理的重要性日益凸显。河南省郑州市市郊联社自1999年加入中国银行间债券市场以来，十分重视流动性管理工作，流动性安全长期处于较高水平，建立了广泛的交易对手库，赢得了较好的市...
关键词：流动性管理 头寸管理 安全 银行间债券市场 保障 政策背景 管理工作 郑州市 
新形式下农信社清算备付金头寸管理
《财讯》2017年第15期45-45,共1页朱焱 
清算备付金头寸的管理现状及问题 备付金是农信社用于支付日常业务的备用资金,以保障客户的款项结算与提取现金,由现金和在央行的储蓄存款构成.适量的备付金能够使得农信社日常稳健运营,节约资金储存成本并增加农信社对资金的合理利用率...
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