欧式期权

作品数：344被引量：728H指数：12
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次分数Vasicek随机利率模型下的欧式期权定价被引量：16
《应用数学》2017年第3期503-511,共9页郭精军 张亚芳 
国家自然科学基金项目(71561017);甘肃省科技计划(145RJZA033);兰州财经大学科研专项经费资助
本文对经典的B-S模型的假设条件进行放松,在假定利率为随机波动情况下对欧式期权定价进行讨论.作为利率的载体,本文首先对零息票债券进行定价,得出利率风险的市场价格的含义.其次,利用投资组合的?对冲原理构造无风险资产,求得欧式期权...
关键词：次分数布朗运动 零息票债券 随机利率 期权定价 
Hurst指数属于(1/3,1/2)的分数模型的期权定价(英文)被引量：1
《应用数学》2011年第3期617-623,共7页梅正阳 祁改珂 王同柱 
本文建立了由一类分数Brown运动驱动的新的随机微分方程模型,当基础资产价格运动服从该随机微分方程时,推导出了欧式期权的解析公式.
关键词：HURST指数 分数Brown运动 GIRSANOV定理 Novikov条件 欧式期权 
有红利支付的欧式期权定价的研究被引量：4
《应用数学》2007年第S1期102-104,共3页李晓雷 李开丁 
Black-Scholes股票期权定价模型的给出为期权的定价打下了坚实的基础,但它是对于无红利的股票期权定价的,通常红利的支付有两种情况:连续支付红利和定期支付红利.本文对这两种不同红利支付的欧式期权定价的模型和公式进行研究.
关键词：红利 连续支付 定期支付 期权定价 
利率均值回复模型下标的资产期权定价被引量：1
《应用数学》2004年第S1期10-13,共4页郭子君 
在利率均值回复金融市场中 ,给出了财富贴现过程的随机微分方程 ;证明了与之联系的倒向随机微分方程解的存在唯一性 .最后 ,从倒向随机微分方程的解出发 ,得到了欧式期权定价的条件期望定价公式 .
关键词：均值回复过程 财富过程 倒向随机微分方程 解 欧式期权 
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