欧式期权

作品数：344被引量：728H指数：12
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分数布朗运动下具有机制转换的欧式期权定价被引量：3
《纺织高校基础科学学报》2021年第3期95-101,共7页李雨珊 薛红 
陕西省自然科学基础研究计划(2016JM1031)。
为了解决实际金融市场中标的资产价格变动呈现的长程相关性特征以及“波动率微笑”现象,建立分数布朗运动环境下具有机制转换的欧式期权定价模型。对上证50ETF期权采用保险精算方法及蒙特卡洛模拟方法进行实证分析,并与其他模型的模拟...
关键词：分数布朗运动 机制转换 蒙特卡洛模拟 上证50ETF期权 
次分数布朗运动下具有随机波动率的欧式期权定价被引量：2
《纺织高校基础科学学报》2020年第3期86-93,共8页吴静敏 薛红 贾亦佳 
国家自然科学基金(11601410);陕西省自然科学基础研究计划(2016JM1031);中国博士后科学基金(2017M613169)。
为了刻画实际金融资产价格的变化过程,解决资产收益率不具有独立平稳增量以及波动率随机性等问题,建立了考虑标的资产价格服从次分数布朗运动驱动的随机微分方程,波动率满足次分数布朗运动驱动的,且服从Ornstein-Uhlenback(O-U)过程的...
关键词：次分数布朗运动 随机波动率 蒙特卡洛模拟 期权定价 参数估计 
分数型欧式期权定价模型被引量：9
《纺织高校基础科学学报》2009年第2期204-206,共3页孙玉东 薛红 
陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(07JK252)
运用偏微分方程的方法对欧式期权定价进行了推广.在假定无风险利率、股票波动率以及股票红利率都为时间t的函数,利用金融市场复制策略及分数布朗运动的It公式,得到欧式未定权益的一般B lack-Scholes偏微分方程,并通过求解偏微分方程获...
关键词：分数布朗运动 期权定价 红利 
通过最佳控制解法确定隐含波动率
《纺织高校基础科学学报》2004年第4期321-325,共5页邓醉茶 
确定原生资产的隐含波动率无论是在理论还是实际应用上都有重要意义 .本文利用Green函数法将此问题化为一个“终端”控制问题 ,通过最佳控制解法讨论了控制泛函极小元的存在性定理 。
关键词：抛物型偏微分方程 欧式期权 波动率 存在性 必要条件 
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