期权定价理论

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期权定价理论及其Matlab实现过程被引量：1
《合作经济与科技》2012年第12期68-69,共2页罗琰 
国家自然科学基金项目(70971037);教育部人文社科青年项目(12YJCZH128)
期权定价理论是现代金融学中最为重要的理论之一,也是衍生金融工具定价中最复杂的。本文给出了欧式期权定价过程的一个简单推导,并利用Mat l ab对定价公式给出了数值算例及比较静态分析,以使读者能更直观地理解期权定价理论。
关键词：MATLAB 教学实践 
基于行为金融投资策略被引量：1
《合作经济与科技》2006年第12X期39-40,共2页徐庆三 张代民 
关键词：行为金融理论 投资策略 MARKOWITZ 资本资产定价理论 有效市场理论 主流金融理论 投资组合理论 套利定价理论 期权定价理论 有效市场假说 
期权定价理论在公司理财中的运用被引量：2
《合作经济与科技》2005年第11X期15-16,共2页郑圆 
关键词：期权定价理论 期权定价模型 理财 公司 FISHER 股票期权 BLACK 中心问题 证券组合 
试析行为金融理论被引量：1
《合作经济与科技》2005年第11X期42-43,共2页林云龙 
关键词：金融 资本资产定价模型 期权定价理论 投资组合理论 BLACK 场理论 现代 LES 封闭式 
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