奇异型随机控制

作品数：23被引量：49H指数：4
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一类具漂移项的奇异型平稳模型
《数学的实践与认识》2016年第10期136-142,共7页吴清玉 孙世良 
国家自然科学基金(10971180)
研究了一类对称的奇异型平稳随机控制模型,在原始模型受控状态过程的基础上添加了飘移因子,并将原始模型中的费用函数推广为较一般的费用函数,求得了与此类问题有关的一个变分不等式组的解,并且给出了最佳控制策略.
关键词：奇异型随机控制 平稳模型 变分不等式组 
一类具漂移的“跳-停”奇异型随机控制
《数学的实践与认识》2013年第6期215-221,共7页孙世良 吴清玉 庞天霞 
国家自然科学基金(10971180);徐州师范大学重点基金(09XLA02)
以随机分析和最优控制理论为基础,讨论了一类带停时的奇异型随机控制问题.在原模型状态过程的基础上添加了漂移因子,并将原模型中的控制费用函数推广为一般的费用函数.在某些条件下,得到"跳一停"策略是其最优控制策略,并给出了"跳一停"...
关键词：随机控制 停时 漂移 “跳-停”控制策略 
带停时的奇异型随机控制问题在金融投资模型中的应用被引量：1
《数学的实践与认识》2012年第12期84-91,共8页于洋 王秋媛 
以随机分析的知识和最优控制理论为基础,讨论了一类带停时的奇异型随机控制的折扣费用问题在金融投资模型中的应用,将该带停时的奇异型随机控制模型的受控状态过程和费用函数结构都推广到了最一般的形式,使该模型的应用范围更加广泛.通...
关键词：奇异型随机控制 停时 折扣费用函数 投资模型 最优策略 
带停时的奇异型随机控制问题研究
《数学的实践与认识》2007年第16期96-102,共7页刘向丽 程希明 汪寿阳 
利用随机分析的知识及最优控制理论,推广了一类带停时的随机控制问题,针对不同参数,证明了最佳控制的存在性,分两种情况给出了最佳控制的存在区域,并给出了不同初始状态下,最佳控制的结构和最佳费用函数.由于将原模型中费用结构中的R-S...
关键词：奇异型 停时 变差过程 最佳控制策略 
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