重尾分布

作品数：185被引量：396H指数：11
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相依随机保费风险模型的有限时间破产概率被引量：6
《应用数学学报》2019年第3期345-355,共11页毕秀春 张曙光 
国家自然科学基金(11401556,11471304)资助项目
本文研究了带随机保费率的更新风险模型的有限时间破产概率问题。在强次指数索赔分布的假设下,我们得到了在有限时间t内破产概率的等价式。我们的结果对t≥f(x)一致成立,其中f(x)是一个无穷递增函数,极限过程是初始准备金x趋于无穷。
关键词：破产概率 更新风险模型 重尾分布 强次指数分布 随机保费率 
一类带有宽负相依索赔额的新风险模型损失过程的精细大偏差
《应用数学学报》2019年第1期43-54,共12页唐风琴 白建明 尹晓玲 
国家自然科学基金(71171103);安徽省高校自然科学研究重点项目(KJ2017A377)资助
本文研究一类基于保单进入过程的风险模型,客户在其保期内可索赔多次.假设每个顾客的索赔额是宽负相依的且服从重尾分布,不同顾客之间的索赔额是相互独立的.本文得到了损失过程的大偏差.
关键词：大偏差 宽负相依 重尾分布 损失过程 
一类重灾风险模型的生存概率被引量：2
《应用数学学报》2012年第5期817-828,共12页毕秀春 张曙光 李荣 
国家重点基础研究发展计划(973:2007CB814901)资助项目
无法预料的索赔是导致保险公司破产的一大因素,这种情况引起的索赔大多不是同分布的.因此论文从这一实际情况出发,在Sparre Andersen风险模型的基础上建立了广义更新风险模型,并对重尾索赔分布F∈S*给出了生存概率的局部等价式和破产概...
关键词：破产概率 更新风险模型 重尾分布 广义更新风险模型 
一类重尾分布下的随机游动的渐近结果及其在风险理论中的应用被引量：4
《应用数学学报》2009年第1期28-36,共9页黄宝安 尹传存 
国家自然科学基金(10771119);教育部科技重点(206091)资助项目
定义了一类新的重尾分布族L^＊（m）,并研究了该分布族的若干性质,讨论了在该类分布族下的（非标准）随机游动{Sn}的尾概率的渐近性质,并给出了在风险理论中的应用.
关键词：L^＊(m)族 随机游动 破产概率 
重尾索赔下带干扰风险模型破产概率的局部解被引量：4
《应用数学学报》2007年第3期563-572,共10页龚日朝 邹捷中 
湖南省自然科学基金(06JJ2019);湖南省社科基金(06YB63);湖南省教育厅优秀青年基金(06B34)资助项目.
著名的Embrechts-Goldie-Veraverbeke公式给出了在重尾索赔下Gramér-Lundberg风险模型关于破产概率的等价式,唐启鹤又给出了一个局部化的结果,本文将上述风险模型推广到带干扰的Gramér- Lundberg风险模型,得到了索赔分布F∈S^＊时破...
关键词：重尾分布 破产概率 扩散 风险模型 
双线性模型的尾部概率性质及收敛性质
《应用数学学报》2007年第3期422-436,共15页刘维奇 孟银凤 
山西省自然科学基金(20031005)资助项目.
实践中,许多来自电信、金融和经济领域的数据呈现出非线性、重尾特征．双线性模型就是刻划这类数据的一种类型．基于此,本文研究了由重尾噪声变量列{Z_t}生成的一类简单的平稳的双线性模型X_t=cX_t-_kZ_(t-l)+Z_t,t=0,±1,±2,…．首先...
关键词：重尾分布 点过程 稳定解 均值测度 
重尾索赔下更新风险模型生存概率局部估计解被引量：6
《应用数学学报》2006年第5期947-954,共8页龚日朝 邹捷中 
国家自然科学基金(10371133);湖南省自然科学基金(06JJ20019);湖南省社科基金(06YB63);湖南省教育厅2006年优秀青年基金资助项目.
本文在研究普通更新风险模型下当索赔分布F∈S*时生存概率的局部解问题的基础上,将模型推广到延迟更新模型,得到了生存概率局部解渐进估计．
关键词：重尾分布 破产概率 更新风险模型 
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