重尾分布

作品数：185被引量：396H指数：11
导出分析报告
相关领域：理学经济管理更多>>
相关作者：杨洋刘维奇孔繁超曹龙王岳宝更多>>
相关机构：安徽大学山西大学曲阜师范大学电子科技大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划教育部人文社会科学研究基金江苏省自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=应用概率统计x
共 条 记 录，以下是1-7
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
具有相依风险的有限时间破产概率的渐近估计和CMC模拟被引量：1
《应用概率统计》2020年第6期569-585,共17页白明艳 彭江艳 井浩杰 
supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.71871046,71501025);the Applied Basic Project of Sichuan Province(Grant No.2016JY0257)。
我们考虑了一个具有相依结构的离散时间风险模型,其中索赔额{Xm}n≥1遵循一个具有独立同分布(i.i.d.)噪声项{εn}n≥1的单边线性过程,且噪声项和金融风险形成了一系列独立同分布的副本,这些副本是来自于具有相依结构的一个随机对(ε,Y)...
关键词：渐近估计 单边线性过程 相依风险 乘积 重尾分布 
重尾延迟索赔风险模型下破产概率的渐近性
《应用概率统计》2018年第4期416-426,共11页崔召磊 于长俊 
国家自然科学基金数学天元基金项目(批准号:11426139;11226208)资助
本文对于一类带重尾延迟索赔的风险模型,给出了其无限时破产概率的渐近性和有限时破产概率的一致渐近性,并给出了数值分析的结果.理论分析和数值模拟的结果都表明,当初始资本和运营时间都较大时,赔付的延迟对破产概率的影响几乎可以忽略.
关键词：重尾分布 有限时破产概率 无限时破产概率 数值模拟 
重尾相依随机变量的随机加权和尾概率的渐近估计（英文）
《应用概率统计》2016年第2期111-120,共10页唐风琴 白建明 
supported by the National Nature Science Foundation of China(71171103);the General Natural Science Foundation of the Anhui Higher Education Institutions of China(KJ2014B15)
令{X_k;k≥1}为一列实值随机变量,{θ_k;k≥1}为另一列与之独立的随机变量序列.假设{X_k;k≥1}为两两广义负象限相依且服从重尾分布,在{θ_k;k≥1}独立和相依条件下,本文得到了一些渐近估计.
关键词：随机加权和 两两广义负象限相依 重尾分布 正相依 
带有常值利息力的可变保费Cox风险模型下破产概率的渐近估计(英文)被引量：1
《应用概率统计》2013年第5期480-488,共9页徐林 吴丽媛 祝东进 
supported by National Natural Science Foundation of China(11126238,11201006);Humanities and Social Science Projects of Ministry of Education of China(2012YJC2748)
本文研究了一类Cox模型下的理赔为重尾分布时破产概率的渐近估计.假设保费收取费率是Cox计数过程的强度过程的函数,通过更新技巧得到了有限时间破产概率的递推方程和终极破产概率的积分方程,利用归纳递推的方法,得到了终极破产概率的渐...
关键词：COX风险模型 重尾分布 可变保费 破产概率 
基于稳定分布的AR(1)模型的单位根检验
《应用概率统计》2013年第4期443-448,共6页盛子宁 林倍羽 张世斌 
国家自然科学基金(10901100)资助
本文考虑误差项为稳定分布的一阶自回归过程Yt=βYt-1+∈t(t=1,2,...,N)的单位根检验,其中t是服从稳定分布的随机误差,β是自回归参数.若β=1成立,则当N→∞时,N(bN-1)的极限分布可表示为Lévy过程的一个泛函形式,其中bN为β的最小二乘...
关键词：一阶自回归 单位根检验 稳定分布 重尾分布 经验分位数 
广义负相依一般风险模型中有限时破产概率的估计及数值模拟被引量：1
《应用概率统计》2012年第4期439-448,共10页杨洋 林金官 
国家自然科学基金(11001052;11171065);中国博士后科学基金(20100471365);江苏省自然科学基金(BK2010480;BK2011058);江苏省青蓝工程资助
本文研究了一类带利率的重尾相依风险模型, 其中索赔额是一列上广义负相依随机变量, 索赔到达过程是一般的非负整值过程, 并且独立于索赔额序列, 保费收入过程是一个一般的非负非降随机过程. 我们考虑了两种情况, 其一是索赔额、索赔到...
关键词：有限时破产概率 广义负相依结构 重尾分布 数值模拟. 
关于重尾分布间的控制关系及其应用被引量：11
《应用概率统计》2005年第1期21-30,共10页王岳宝 成凤炀 杨洋 
受国家自然科学基金资助(No.10271087)
得到了能控制一切轻尾分布及一切轻度重尾分布的分布的等价条件,得到了能控制一切轻尾分布的分布的等价条件,讨论了分布与其相应的均衡分布之间的控制关系,并给出了上述控制关系在和的分布的封闭性等方面的应用.
关键词：重尾分布 控制 等价 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部