最优保险

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风险约束与最优保险:一种更符合投保人期望的保险契约
《运筹与管理》2024年第7期208-214,共7页马本江 蒋学海 占金刚 
广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(2023KY0418);国家社会科学基金一般项目(23BJY098);广西教育科学规划高校创新创业教育专项课题重点项目(2023ZJY1478);广西高校人文社会科学重点研究基地北部湾海洋发展研究中心创新项目(BHZXSKY2012)。
在保险实践中,投保人往往期望在发生保险事故之后能够获得保险公司的充分赔偿,从而确保他们的实际经济损失被严格控制在预先设定的、可接受的阈值之内。为了满足这类保险需求,本文考虑当投保人损失不大于某个非负特定值时,在Arrow模型...
关键词：最优保险 风险约束 Arrow模型 免赔额保险 
基于排队论的动态最优保险区块链决策研究被引量：1
《管理工程学报》2024年第3期172-185,共14页王丽珍 张简荻 
国家社会科学基金项目(19CJL033);中央财经大学科教融合研究生学术新星孵化计划(202116)。
保险业的经营原则与区块链的共识特征存在基因相似性。本文引入“批排队”理论构建了动态最优保险区块链模型,较好地刻画了按照“先到先服务”原则将包含众多保险交易的区块追加到整个区块链的过程,该模型可以通过最大化保险区块链系统...
关键词：保险交易 区块链 排队论 交易费率 保单区块存储人 
具有奖励机制与再保险安排的最优保险合约设计被引量：2
《审计与经济研究》2021年第1期110-117,共8页孙武军 贾晓倩 王丽敏 
江苏高校哲学社会科学研究重点项目(2018SJZDI096);教育部人文社会科学重点研究基地“南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心”暨“区域经济转型与管理变革协同创新中心”联合招标重大项目(CYD-2020012);中国特色社会主义经济建设协同创新中心项目(2011计划);江苏省优势学科建设工程项目(PAPD)。
在保险合约中引入奖励机制可以使投保人动态参与到保险合约中,赋予了投保人在面对索赔事件时是否执行索赔的可选择权,改变了传统保险合约中投保人执行索赔的单一权利,但却增加了保险人潜在的流动性风险。保险合约中再保险的安排则可以...
关键词：再保险安排 奖励机制 流动性风险 最优免赔额 最优保险合约 管理风险 
“偿二代”准则下最优保险资产配置策略研究:基于SQP算法被引量：2
《预测》2020年第6期90-96,共7页康晗彬 刘勤 石以涛 
山东省社会科学规划研究资助项目(16CJJJ16)。
偿二代监管体系实施3年多以来,保险行业整体风险管理能力明显增强。然而,在新的偿二代监管体系下,如何合理配置保险资金以尽可能降低投资风险?这是个值得探究的问题。本文结合监管约束建立偿二代体系下保险资产最优化配置策略:采用序列...
关键词：“偿二代”准则 资产配置 MARKOWITZ模型 SQP算法 夏普比率 
存贷利率不等条件下含不动产的最优保险投资决策
《系统工程学报》2020年第4期492-503,共12页郭文旌 满原 
国家自然科学基金资助项目(71471081;71671082;71501088).
在不动产投资对保险资金放开以及存贷利率不等的市场条件下,针对保险公司对不动产及证券的投资问题,假设保险公司的盈余过程为纯跳跃的Cramer-Lundberg模型,不动产的价格服从几何布朗运动,不动产有折旧和租金收入,建立保险公司总资产价...
关键词：保险投资 不动产 指数效用函数 动态规划原理 
基于预期收益类型独立下的最优保险研究被引量：1
《经济问题》2019年第1期48-53,共6页李芳芳 郭路 
北京林业大学新进教师科研启动基金项目"‘一带一路'背景下中国林产品贸易与投资"(BLX201728);北京社会科学基金项目"北京与‘一带一路'沿线国家经贸合作的优先领域;模式选择研究"(17YJB016);国家自然科学基金项目"中国木材加工业转移粘性;集聚与产业升级研究"(71873016)
在保险业务中,投保人在投保时,由于信息不对称,被保险人的信息优势会引发道德风险,进而影响保险公司的预期收益,这一现象会使保险经营活动中的均衡偏离最优。试图设计出相应的保险组合使得保险公司的预期收益不再依赖于被保险人的类型(...
关键词：道德风险 类型独立 最优保险 
存贷利率不等条件下含期权的最优保险投资决策被引量：1
《兰州大学学报（自然科学版）》2018年第6期824-829,共6页郭文旌 满原 
国家自然科学基金项目(71471081,71671082,71501088);教育部人文社会科学研究规划项目(15YJC910008);江苏省高校自然科学研究面上项目(15KJBD110009);江苏省研究生科研与实践创新计划(KYCX17-1131).
在期权投资对保险资金放开以及存贷利率不等的现实市场条件下,研究保险公司对证券及期权的投资问题.假定保险公司的盈余过程为纯跳跃的Cramer-Lundberg模型,建立保险公司总资产效用最大化模型,应用动态规划原理,得到指数效用函数情形的...
关键词：保险投资 期权 指数效用函数 动态规划原理 
带跳及禁止卖空市场下的最优保险投资决策
《现代经济信息》2016年第1期303-303,共1页王川妹 
本文是在资本市场禁止卖空及风险资产价格带跳的市场环境下考虑了保险公司的最优投资决策问题。假定保险公司的盈余为经典的Cramer-Lundberg过程,风险资产的价格服从跳跃扩散的过程,基于均值-方差优化准则建立了不允许卖空的投资模型,...
关键词：跳跃扩散市场 禁止卖空 最优投资 
安全第一准则下最优保险投资策略选择被引量：1
《河南师范大学学报（自然科学版）》2015年第1期8-13,共6页郭文旌 高从燕 
国家自然科学基金目(71471081;11101205);教育部人文社会科学研究规划项目(12YJAZH020);南京财经大学课程建设项目(Y1204)
假定保险公司的盈余为Lundberg-Cramér模型,保险投资市场是由一个无风险债券和多个风险证券构成的资本市场.在给定可接受灾难水平下,建立保险公司选择最优投资策略的安全第一准则模型.利用Lagrange乘数法求解多层优化模型,得到了保险...
关键词：安全第一准则 保险投资 Lundberg-Cramér模型 有效边界 
一种基于模糊性理论的最优保险决策模型
《武汉科技大学学报》2014年第5期397-400,共4页朱佳兵 王秋庭 
沿用Gilboa和Schmeidler等学者分析模糊性问题的方法,定义一扩展状态空间上的概率测度,以描述保险市场中存在的模糊性。针对一种特殊均衡性保险市场——保险人为风险中性,投保人为风险厌恶,研究两者面临相同模糊性程度下的最优保险问题...
关键词：模糊性理论 扩展状态空间 均衡保险市场 最优保险决策 
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