云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 最优套期保值

最优套期保值: 作品数：158被引量：391H指数：12; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：迟国泰梁朝晖付剑茹彭红枫贺鹏更多>>; 相关机构：武汉大学西南财经大学安徽财经大学东北财经大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金大连市科技计划项目国家社会科学基金更多>>

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基于长期投资视角的动态套期保值策略:以原油期货组合为例被引量：11: 《系统工程学报》2017年第2期218-232,共15页尹力博韩立岩; 国家自然科学基金资助项目(71401193;71671193);中央财经大学121人才工程青年博士发展基金资助项目(QBJ1416); 将期货组合投资的风险中性修改为风险厌恶,提出基于长期投资者最优资产组合选择视角的最优动态套期保值模型,使得具有不同风险厌恶系数和不同跨期消费偏好的长期套保者在效用最大化的目标下实现现货和不同到期日期货合约的最优混合配置...; 关键词：动态套期保值原油期货最优套期保值比率跨期模型最优资产组合选择

多种期货对多种现货的最优套期保值决策模型被引量：3: 《系统工程学报》2010年第1期50-54,共5页迟国泰于超杨万武; 国家自然科学基金资助项目(70571010);中国期货业协会联合研究计划资助项目(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227); 以期货套期保值收益最小方差为目标函数,建立了多种期货对多种现货的最优套期保值决策模型.模型的特色与创新一是根据两个或两个以上组合的非线性风险叠加后的整体风险来求解最优套期保值比率.解决了新增一组套期保值资产时,如何确定全...; 关键词：最优套期比多对多套期保值组合风险叠加非线性风险叠加最小方差套期保值

基于VaR的期货最优套期保值模型及应用研究被引量：30: 《系统工程学报》2008年第4期417-423,共7页迟国泰余方平刘轶芳; 基金项目:国家自然科学基金资助项目(70571010);中国期货业协会联合研究计划资助项目(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227); 提出基于 VaR 确定期货最优套期保值比率原理,并建立了以组合 VaR 为目标函数的套期保值优化决策模型,一是从理论上推导了 VaR 最优套期比,二是研究发现 VaR 最优套期保值比在期货合约期望收益率为零,期货和现货收益率完全相关或 VaR ...; 关键词：套期保值最优套期比期货合约风险价值(VaR)

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