微积分方程

作品数：44被引量：31H指数：3
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马氏调制费率复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题
《经济数学》2016年第3期41-44,共4页余国胜 贺小丽 姚春临 熊昕 
武汉市市属高校教学研究项目(2015057)资助
考虑了一类具有马氏调制费率的复合Poisson-Geometric过程风险模型,充分利用盈余过程的强马氏性,得到第一个预警区的一个条件矩母函数所满足的微积分方程,并进一步在两状态情形下,当理赔额的分布为指数分布时得到了第一个预警区的一个...
关键词：概率论与数理统计 条件矩母函数 微积分方程 马氏调制 预警区 复合Poisson-Geometric风险模型 
复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题被引量：5
《经济数学》2012年第2期83-86,共4页钟朝艳 
云南省教育厅科学研究基金资助项目(08C0179)
应用有别于传统鞅方法的方法,充分利用盈余过程的强马氏性,在一类复合Poisson-Geomet-ric风险模型下讨论预警区问题,得到第一个预警区的一个条件矩母函数所满足的微积分方程,并在指数索赔情形下给出其精确解.
关键词：预警区 复合Poisson Geometric风险模型 条件矩母函数 微积分方程 
一类具有新红利界限的Erlang(2)风险模型
《经济数学》2009年第4期1-12,共12页聂高琴 刘黎明 王建文 
北京市自然科学基金资助项目(70073018);首都经济贸易大学校级科研资助项目(2009XJ014)
考虑到保险公司的实际运作中红利的发放率要比保费的收取率小,将一类新的红利政策引入Erlang(2)风险模型,利用更新论证,得到并求解了此模型下罚金折现期望函数所满足的微积分方程.最后通过数值例子,分析了红利界限与初始盈余对破产概率...
关键词：罚金折现期望 微积分方程 破产概率 更新方程 LAPLACE变换 
常利率下带干扰的Cox模型的破产概率被引量：2
《经济数学》2006年第3期247-251,共5页熊双平 
讨论了常利率下带干扰的Cox模型的破产概率,分别得到了条件破产概率和最终破产概率所满足的微积分方程.
关键词：破产概率 微积分方程 利率 COX模型 
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