违约

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债券契约保护条款与信用风险、融资成本研究
《生产力研究》2025年第4期104-109,共6页程艳 
债券发行人通过在债券契约条款中设置“事前、事后”的条款和外部审计等措施为投资者建立完整的内部外部保护机制。文章基于对我国公司债券上市公告所存在的投资者保护条款作出探讨,建立满足市场发展所需的债券投资者保护指数,从而梳理...
关键词：公司债券 债券投资者保护指数 债券信用风险 债券融资成本 违约风险 
可违约金融市场中具有有限预期损失约束的最优投资策略
《南开大学学报(自然科学版)》2025年第1期1-11,共11页邢小玉 王东立 
国家自然科学基金(12071107)。
研究了在可违约的金融市场中具有有限期望损失约束的终端财富的期望效用最大化问题.假定投资者将资产投资于由无风险资产、股票和可违约债券组成的金融市场中,由于债券的违约可能导致向下跳跃的发生,这样的设定使总财富过程成为不连续...
关键词：可违约债券 风险约束 最优投资组合 鞅方法 
企业债权结构对策略性违约的防御效应研究——来自中国信用债发行与违约的证据
《中山大学学报(社会科学版)》2025年第1期197-206,共10页李胜兰 余暮宁 史欣向 
国家社会科学基金重点项目“完善绿色生产和消费的法律制度和政策导向研究”(20AZD092);国家自然科学基金面上项目“代内分化与代际固化:收入和财富不平等的机制与效应”(72373167)。
债权结构如何对策略性违约形成防御效应以及由此产生的代价是一个新的研究问题。本文首先在不完全契约和不完全信息的理论框架下,分析债权结构对企业策略性违约的影响机制,其次利用《企业破产法》中的现金流测试法和资产负债测试法区分...
关键词：债权结构 债券违约 策略性违约 破产 
信用混同与地方政府债券定价扭曲——兼议完善地方债务管理体制的路径
《中国工业经济》2025年第2期5-22,共18页马光荣 宋浩兰 聂卓 
国家社会科学基金重大项目“现代财政一金融结合框架下的地方债务管理研究”(批准号21&ZD095)。
本文从地方政府债券发行定价的角度切入,研究地方政府显性债务管理制度中的信用混同问题。使用2015—2022年地方政府债券的发行与交易数据分析发现,地方政府债券的发行利差非常有限地反映省份层面和地级市层面违约风险。异质性分析显示...
关键词：地方政府债券 信用混同 债券定价 违约风险 
违约市场中内幕信息对投资组合的影响
《应用数学进展》2025年第1期397-409,共13页赵凯悦 
本文研究的是掌握可违约债券内幕信息的投资者的期望效用投资组合问题。内幕人士可以将资金分配到无风险资产,风险资产和可违约债券上。在以往研究中,内幕信息来源于扩散型风险资产过程,而本文假设投资者掌握的内幕信息是关于债券违约...
关键词：最大期望效用 可违约债券 内幕信息 鞅方法 最优投资组合 
债券契约条款设置与企业避税——影响机制与效应分析
《现代财经(天津财经大学学报)》2025年第1期58-75,共18页张媛 
国家自然科学基金项目(72272164,71872196)。
企业避税取决于避税收益与避税成本间的权衡。债券契约条款是平衡债权人与发行人利益的重要安排,影响着企业的避税决策。本文使用2007—2021年我国发行公司债券的A股上市企业样本,实证研究了债券契约条款设置对企业避税行为的影响。研...
关键词：债券契约条款 企业避税 避税收益 避税成本 违约风险 
债券发行人ESG表现与债券投资风险收益指标的相关性分析
《债券》2025年第1期72-77,共6页韩晓燕 刘海玉 
当前投资者对环境、社会和治理(ESG)的重视程度不断提升。本文分析了信用债发行人ESG表现与其债券到期收益率、信用利差、违约率之间的相关性,发现ESG表现尤其是治理维度评分与债券投资关键风险收益指标存在较大相关性,并具有前瞻性。...
关键词：ESG评分 债券到期收益率 信用利差 违约率 
央行担保品框架扩容影响企业债务违约吗?
《征信》2024年第12期62-76,共15页王少林 赖力琦 
国家社会科学基金一般项目(20BJL017)。
把企业债券纳入央行担保品框架是我国货币供给渠道转变背景下的重要举措。以企业债务违约为研究对象,运用双重差分(DID)方法,分析了央行担保品框架扩容对企业债务违约的影响。研究表明:第一,将AAA级债券纳入央行担保品框架后,相关发行...
关键词：央行担保品框架 企业债务违约 债券信用利差 企业融资约束 
基于LDA-SVM模型对企业债券的违约研究
《电子商务评论》2024年第4期2172-2179,共8页陈伟 
近年来,债券市场已不再是稳固收益。随着第一支债券违约发生,债券市场打破刚性兑付情况。而债券违约预测成为众多学者关注重点。本文以发行债券的150家企业为研究对象,通过分析各企业一年期的财务指标,反应企业偿债能力、盈利能力等多...
关键词：债券违约 财务指标 线性判别分析 支持向量机 
带有股权稀释和违约风险的可转换债券定价及实证分析
《上海大学学报(自然科学版)》2024年第6期1080-1095,共16页罗纯 马萱航 徐晨曦 夏琪祺 郏君乐 潘翔 
国家级大学生创新创业训练计划项目(202210259111X)。
假定可转换公司债券标的股票和公司资产的价格过程满足马尔可夫机制转换模型,同时考虑股权稀释效应和公司违约风险,采用测度变换和风险中性定价理论得到了可转换债券的定价公式.理论分析和数值算例表明了马尔可夫机制转换模型以及股权...
关键词：可转换债券 马尔可夫机制转换模型 股权稀释效应 违约风险 
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