违约风险

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基于Stacking方法的上市公司违约风险预警研究
《系统工程理论与实践》2025年第2期481-502,共22页迟国泰 王珊珊 王逸然 
辽宁省社会科学规划基金(L21BGL011)。
违约预测作为金融机构区分潜在违约借款人的有效工具,一直被用于信用风险评估领域.针对传统Stacking方法中元分类器较弱、预测效果不理想的现象,构建基于Stacking集成学习的违约风险预警模型.根据多种基准模型对比思路,在准确率等六个...
关键词：违约预警 指标组合遴选 STACKING 集成学习 
碳排放权交易对企业违约风险的影响及作用机制被引量：4
《系统工程理论与实践》2024年第8期2475-2492,共18页李楠 张璐 刘钻扩 
国家自然科学基金(72003110);山东省自然科学基金(ZR2020MG042,ZR2023MG042)。
近年来国内外各种不确定因素增多,企业债务问题频出,违约风险不容忽视.在低碳绿色发展背景下,碳排放权交易政策是我国实现“双碳”目标的重要环境规制,在激励企业碳减排的同时,是否对企业违约风险产生影响?本文基于我国碳排放权交易试...
关键词：碳排放权交易 违约风险 绿色创新 环境信息披露 融资约束 
非平衡样本下基于生成对抗网络过抽样技术的公司债券违约风险预测研究被引量：11
《系统工程理论与实践》2022年第10期2617-2634,共18页姚潇 李可 余乐安 
国家自然科学基金(71901230);西南财经大学数据科学与商业智能联合实验室资助。
本文基于我国在公开市场发行过信用类债券的违约数据,利用了基于Wasserstein距离的生成对抗网络模型和SMOTE抽样技术对违约样本进行过抽样以提高非平衡样本下违约风险模型的预测效果.为检验过抽样技术对分类模型的改进效果,实证分析对...
关键词：债券违约风险 生成对抗网络 非平衡样本分类 过抽样技术 
资产流动性、政府纾困力度与企业违约风险被引量：11
《系统工程理论与实践》2022年第9期2333-2349,共17页杨金强 林春鹏 胡涛 
国家自然科学基金面上项目(72072108,71772112);上海财经大学研究生创新基金(CXJJ-2020-349,CXJJ-2020-351)。
本文基于企业的违约决策特征,将寻求政府纾困视作一项实物期权,构建了连续时间下的企业动态模型,以此揭示资产流动性、政府纾困力度对企业债务违约风险交互影响的内在逻辑.理论模型表明,以市场潜在出售机会减少为表现的企业资产流动性...
关键词：资产流动性 政府纾困 违约风险 实物期权 
基于校园消费数据分析大学生网络借贷行为:借款倾向、消费变化与违约风险被引量：8
《系统工程理论与实践》2021年第3期574-586,共13页张成洪 肖帅勇 陆天 卢向华 黄丽华 
国家自然科学基金(71971067,91546104,71490721,91746302)。
“校园贷”向面临资金困难的大学生提供了缓解困难的途径,但不正规的网络借贷或缺乏约束的学生借贷行为也引发了诸多问题.该研究结合校园“一卡通”数据与学生网贷数据对大学生校园消费与网贷行为的关系展开了实证探究.结果表明:1)借款...
关键词：校园消费 网络借贷 "校园贷" 借款倾向 违约风险 大数据 
考虑违约风险的兼顾保险公司与再保险公司利益的最优投资与再保险问题研究被引量：6
《系统工程理论与实践》2020年第7期1721-1734,共14页张永涛 赵慧 荣喜民 
国家自然科学基金(11771329,11871052)。
本文主要研究了考虑违约风险的兼顾保险公司与再保险公司共同利益的最优投资与再保险问题.假设索赔过程由带漂移的几何布朗运动描述,保险公司可以投资于一无风险资产、一支股票和一可违约债券,再保险公司可以投资于一无风险资产和一支股...
关键词：可违约债券 投资和再保险 指数效用乘积 随机控制 
基于微分博弈的网络众包违约风险控制机制研究被引量：15
《系统工程理论与实践》2019年第10期2559-2568,共10页刘伟 丁凯文 刘德海 
教育部人文社科基金项目(17YJA630059);辽宁省教育厅科学研究项目(LN2016YB006);东北财经大学校级科研项目(DUFE2017Y04);辽宁省高等学校创新人才支持计划项目(81)~~
本文以平台和参与者(雇主和服务商)组成的网络众包系统为研究对象,基于微分博弈理论构建了众包交易过程中平台的违约监管行为和参与者的违约控制行为的博弈模型,研究了双方在独立决策情形、平台激励下的Stackelberg博弈情形和双方一致...
关键词：网络众包 违约风险 微分博弈 
基于信任治理的中国区域碳市场企业违约风险传染阻断策略被引量：5
《系统工程理论与实践》2017年第9期2268-2278,共11页王庆山 李健 刘炳春 
国家自然科学基金(71503180);国家社会科学基金(15BGL211);国家教育部科学基金(15JZD021)~~
企业违约风险制约着中国区域碳市场的可持续发展,亟需寻求风险阻断策略.本文从系统动力学视角出发,运用元胞自动机模型定量化度量了中国区域碳市场内不同类型企业违约风险,然后引入信誉水平和奖惩分担的信任治理规则,构建了违约风险阻...
关键词：企业违约风险 信任治理 元胞自动机 风险阻断策略 中国区域碳市场 
违约赔偿机制下的互联网金融投资理财产品质量均衡模型被引量：3
《系统工程理论与实践》2016年第6期1415-1421,共7页詹欣 尚妍 
国家自然科学基金(71390330;71390331)~~
本文构建违约赔偿机制下的互联网金融投资理财产品质量均衡模型,描述产品提供方,产品购买方,保险公司等市场参与主体的基本行为和效用.通过数理分析研究互联网金融投资理财产品质量,质量控制成本系数,产品提供方先行赔付金额和保险公司...
关键词：互联网金融 产品质量 违约风险 赔偿机制 
基于面板Logit模型的银行客户贷款违约风险预警研究被引量：20
《系统工程理论与实践》2015年第7期1752-1759,共8页胡毅 王珏 杨晓光 
国家自然科学基金(71301160;71271202;71403024)
采用我国主要银行业金融机构的客户大额授信月度微观面板数据,对银行客户贷款违约风险进行预警.从客户外部因素、客户经营水平、客户交易水平三个维度,建立了包含56个因素的客户贷款违约预警三级指标体系.基于这些指标,构建了银行客户...
关键词：贷款违约 风险预警 面板Logit 模型 模型选取 
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