违约相关

作品数：59被引量：182H指数：7
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违约相关背景下供应链整体违约风险的度量被引量：1
《统计与决策》2013年第17期73-75,共3页李倩 张圣忠 任翠萍 
国家自然科学基金资助项目(71001011);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-11-0716);中央高校基本科研业务费专项基金资助(2013G623021);霍英东基金第十三届青年教师基础性研究项目(131079)
供应链整体违约风险是供应链链条上多个成员企业(特指两个或以上)同时违约的风险,而成员企业间违约相关性对供应链整体违约风险有重要影响,正确认识和把握违约相关性,是准确计量供应链整体违约风险的必要前提。文章在界定供应链整体违...
关键词：违约相关 供应链风险 联合违约 COPULA函数 
基于贝塔二项分布的零售贷款组合违约计量模型被引量：1
《统计与决策》2013年第12期18-20,共3页郑玉华 崔晓东 
教育部人文社科基金资助项目(10YJC790149);南京信息工程大学科研启动基金资助项目(SK20100103)
对零售贷款组合进行风险评估时,违约率和违约相关性是研究的重点内容。为了克服结构化思想和单因子模型的不足,文章将违约率和违约相关性的研究转化为对组合违约数目的分布进行研究,并根据违约数目的统计特征,建立基于贝塔二项分布的违...
关键词：零售贷款 违约相关 贝塔二项分布 
基于Copula函数风险控制的贷款组合优化模型被引量：1
《统计与决策》2012年第21期70-75,共6页刘艳萍 付莹 
国家软科学研究计划资助项目(2011GXQ4D039);教育部人文社会科学青年基金资助项目(09YJC790024;10YJC630401)
文章运用Copula函数拟合贷款收益率联合分布函数,通过K-S检验选择最优Copula函数度量贷款间的违约相关性,建立基于Copula函数风险控制的贷款组合优化模型。优化模型避免了由极端事件发生引起贷款同时违约的高风险;解决了现有研究基于收...
关键词：贷款组合 组合优化 COPULA函数 风险控制 违约相关性 
违约相关的低违约组合违约率的估计被引量：1
《统计与决策》2008年第22期17-19,共3页王国栋 詹原瑞 
国家自然科学基金资助项目(70573076);高等学校博士点基金资助项目(20050056057)
文章在假设贷款组合中债务人违约相关的前提下,借助资产价值收益的单因素模型,根据最大谨慎原则估计了两个具体的低违约贷款组合的违约率,得到了给定置信水平下违约率置信区间的上边界值。文章还用最大似然方法估计了违约率,并将两种方...
关键词：违约率 违约相关 最大谨慎原则 最大似然估计 
交易对手违约风险的信用违约互换定价被引量：6
《统计与决策》2007年第18期8-10,共3页白云芬 胡新华 叶中行 
国家重点基础研究发展计划(973项目2007CB814903);国家自然科学基金资助项目(70671069)
本文在约化模型的框架内考虑了含交易对于违约风险的信用违约互换的定价。在参照资产违约强度与利率相关、信用保护买卖双方违约强度受到参照资产违约影响的情形下,给出了信用违约互换的定价公式。
关键词：违约相关 交易对手违约风险 信用违约互换 扩展的Vasicck模型 测度变换 
违约相关的检验方法研究
《统计与决策》2006年第14期6-8,共3页肖庆宪 
上海市哲学社会科学规划课题(2005BJB020);上海市重点学科建设项目(T0502)
信用风险分散化的程度依赖于企业间的违约相关程度,违约相关对损失分布有着直接的影响。本文研究了违约相关的检验问题,给出了几个简单易行的检验方法。
关键词：信用风险 违约相关 检验方法 
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