违约相关性

作品数：42被引量：146H指数：7
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Copula理论在信用风险研究中的应用被引量：3
《应用概率统计》2011年第4期369-379,共11页梁歌春 任学敏 
国家重点基础研究发展计划(973计划)(2007CB814903);国家自然科学基金(10471106)资助
信用风险研究是近些年来金融数学中的一个崭新的研究方向.本文主要研究了组合信用风险中的常用方法:违约相关性的Copula方法.本文建立了Copula方法与违约相关性研究中的结构化方法和约化方法的联系.此外对于单个公司的生存概率的研究,...
关键词：信用风险 违约相关性 生存概率 COPULA 
双时段具违约相关性的公司债券定价被引量：1
《上海师范大学学报（自然科学版）》2010年第5期517-523,共7页吴春军 傅毅 张寄洲 
国家重点基础研究发展计划(973计划)课题(2007CB814903);上海市科委重大科技攻关项目(075105118);上海市计算数学重点学科;上海师范大学科研项目(SK200933;SK200812)资助
采用偏微分方程的方法,研究子公司的违约情况对母公司债券定价的影响.并在随机利率的假定下,利用结构化和约化两者相结合的方法建立了母公司债券定价的数学模型,并给出了相应的显示表达式.
关键词：公司债券 违约相关性 PDE 
分时段公司债券的违约相关性研究
《上海师范大学学报（自然科学版）》2010年第3期248-254,共7页方开娟 傅毅 张寄洲 
国家重点基础研究发展计划(973计划)课题(2007CB814903);上海市科委重大科技攻关项目(075105118);上海市计算数学重点学科和上海师范大学科研项目(SK200933;SK200812)
用偏微分方程的方法,研究当子公司违约时,母公司的公司债券的定价问题.在随机利率的假定下,利用约化的方法,对公司债券分时段进行分析,给出了母公司的公司债券的数学模型和显示表达式,并讨论了违约相关性的金融意义.
关键词：公司债券 违约相关性 PDE方法 
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