动态VAR

作品数：37被引量：152H指数：7
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相关机构：重庆大学西南交通大学西南财经大学中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
相关期刊：《哈尔滨工业大学学报》《中国证券期货》《数学的实践与认识》《统计与决策》更多>>
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不同频率波动模型的比较及其对动态VaR的预测被引量：3
《统计与决策》2021年第20期156-160,共5页刘丽萍 冀南南 
贵州省科技厅一般项目(黔教合基础[2019]1050号);贵州省教育厅人文社会科学研究项目(2019zc082);贵州省教育厅自然科学研究项目(黔教合KY字[2018]160号)。
金融资产的波动在期权定价、风险管理以及投资组合中扮演着重要角色,现有对金融资产波动的建模主要基于低频数据或高频数据。文章基于动量预测(MoP)策略,将基于低频数据的GARCH类模型和基于高频数据的HAR-RV、FNN-HAR-J模型相结合,得到...
关键词：低频波动模型 高频波动模型 混频波动模型 动态VAR 
参数法、半参数法的动态VaR模型风险度量被引量：4
《统计与决策》2016年第23期15-20,共6页张琼 黄旭东 林雪勤 
全国统计科学研究重点项目(2015LZ54);安徽省高校自然科学重点基金项目(KJ2016A278);安徽省软科学项目(1502052039);安徽师范大学哲学社会科学繁荣发展计划首批重大项目(FRZD201302);2014年安徽师范大学特色优势研究领域建设项目
文章采用参数法和半参数法,分别考虑标准化收益在GED、SGT、GPD分布下以及FSH方法下的GARCH模型、EGARCH模型和PGARCH模型的风险测度的准确性,据此组建了12种风险测度的动态Va R模型,并采用道琼斯股票市场指数和上证指数进行实证分析。...
关键词：动态VaR模型 风险测度 损失函数 
基于分位数概率分布的动态VaR模型及其应用被引量：2
《统计与决策》2014年第24期72-75,共4页杨杰 张绍宗 
云南省科技厅应用基础面上项目(2010ZC063)
金融风险的VaR度量方法已经成为国际风险管理的重要内容。鉴于VaR本身可以看做是资产或资产组合收益率的左侧分位数,文章根据蒋文江教授于2004年提出的一类新型的分位数概率模型,直接构建基于分位数分布的动态VaR模型,并利用该模型对标...
关键词：分位数 概率模型 动态VAR 
基于ECM模型的期货动态VaR套期保值被引量：1
《统计与决策》2013年第13期150-154,共5页赵树然 段丹丹 
国家自然科学基金资助项目(7120114);教育部人文社会科学研究青年基金(12YJC630161);中国海洋大学青年教师科研专项基金(82421119)
在期货市场上进行套期保值,其核心问题是套保比的估计。以动态VaR为目标函数,考虑现货期货的协整关系及联合收益波动的动态变化性,建立基于ECM模型的动态VaR最优套期保值比模型。对DCC模型、ECM-CCC模型和ECM-DCC模型进行样本内外的实...
关键词：期货 ECM—DCC模型 动态VaR套期比 
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