动态保证金

作品数：14被引量：35H指数：4
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基于SPAN系统的电力期货动态保证金应用研究被引量：2
《价格理论与实践》2023年第2期125-129,共5页陈清贵 张茂林 邢玉辉 陈玲 和珮珊 金美含 杨璇 王舒仪 
电力期货市场有助于电力市场形成统一规范,与全国统一电力市场的建设目标高度契合。合理的电力期货动态保证金制度能够更确切地反映市场波动和风险,为投资者和市场参与者提供有效的风险管理工具和安全稳定的交易环境。本文将目前国际上...
关键词：SPAN 电力期货 洲际交易所 保证金 
融资融券的动态保证金模型研究
《萍乡学院学报》2022年第6期9-12,共4页朱哲 肖可成 
江西省教育厅科学研究项目(GJJ202713、GJJ212720)。
课题组主要讨论在保证金设置过程中,通过比较不同时点保证金资产组合的未来价值的贴现值和组合现有价值,考虑资产价值的预期变化对客户违约判断的影响,推算券商面临客户违约时产生损失的概率,构建违约概率模型。再以马可夫方法求解模型...
关键词：融资融券 保证金 马可夫链 违约风险模型 
基于历史模拟法的期货动态保证金设置研究
《湖南工业大学学报（社会科学版）》2017年第3期51-55,共5页张秀丽 郭恺 
运用历史模拟法评估单个期货合约的风险价值,计算相应的动态保证金设置水平,对郑州商品交易所的白糖期货合约进行实证分析,其结果表明,比之国内期货交易所目前采取的静态保证金收取方式,动态保证金可以控制期货市场风险且降低参与者的...
关键词：期货 动态保证金 历史模拟法 风险价值 
郑州商品交易所期货保证金设置研究被引量：2
《金融理论与实践》2017年第1期98-101,共4页张秀丽 陈伟 郭恺 
郑州商品交易所(以下简称"郑商所")目前采取的静态保证金制度,已经不能适应当今期货市场交易的需要。首先对郑商所现行的静态保证金制度进行了介绍,然后以一号棉期货合约(CF)为例,运用Va R-GARCH模型计算单个期货合约的动态保证金水平,...
关键词：期货市场 动态保证金 波动性 在险价值 
基于CVaR-GARCH模型的融资融券业务动态保证金比例设计
《现代商业》2016年第27期112-113,共2页张梓靖 
2015年11月,沪深证券交易所修改《融资融券交易实施细则》将融资保证金最低比例由50%提高至100%。受此影响,半年内融资融券业务余额骤降。监管部门通过调整保证金比率实现对整个市场的调控,但随着证券市场发展,固定保证金比例制度表现...
关键词：GARCH-T分布模型 动态保证金比例 CVaR风险测度 
动态交易保证金在网上交易信誉激励机制中的设计和实现被引量：12
《管理评论》2014年第3期31-38,共8页孙宝文 李二亮 王珊君 何毅 李永焱 
国家自然科学基金项目(71272234)
网上交易信誉激励机制是当前电子商务领域研究的热点问题,各种信誉评价体系作为交易激励手段已广泛出现在网购平台上,交易保证金是近几年出现在我国网购交易平台上的激励措施,本文将在前人网上交易激励机制研究的基础上,借鉴其他经济领...
关键词：信誉激励机制 动态保证金 网络交易 诚信 欺诈 
融资融券市场的动态保证金模型设置被引量：4
《中国市场》2012年第13期31-33,共3页顾维清 鲍俊颖 高君健 陈成 
本文讨论了用股票和现金共同作为保证金的情况下融资融券保证金系统的设定方法,保证金系统用负收益条件概率作为衡量券商风险的测量工具。本文构造的保证金系统是动态的,它可以根据股票的价格进行调整。融资融券业务在我国重新兴起,如...
关键词：融资融券 初始保证金 维持保证金 MARKOV链 强行平仓 
期货交易保证金设置研究
《投资与合作（学术版）》2011年第4期23-23,共1页郝秀英 
本文主要探讨期货交易动态保证金和差别保证金设置模式的必要性和可行性，并建立模型进行实证研究，结果表明该方法优于现行的静态保证金和统一保证金制度。
关键词：动态保证金 差别保证金 VAR CaVR 
期货市场动态保证金模型实证研究及应用启示
《河南工业大学学报（社会科学版）》2010年第4期67-70,共4页申鹏岳 齐岳 
以期货保证金设定方式为研究对象,基于EWMA、GARCH方法和VAR风险价值法,依据对收益序列分布假设的不同,全面构建了两大类9种动态保证金模型,并对3家商品交易所的4个上市品种进行了实证研究。依据风险覆盖率和平均保证金水平两项评价标准...
关键词：动态保证金 单指数加权移动平均 广义自回归条件异方差 风险价值 
基于极值谱风险测度的动态保证金水平设定被引量：2
《管理科学》2009年第1期86-94,共9页韩德宗 王兴锋 杨敏敏 楼迎军 
国家自然科学基金(70573094)~~
动态保证金是国际期货保证金制度发展的趋势,既顾及交易所的风险态度和有效地控制市场风险、又考虑到投资者的资金成本与效率是合理设定保证金水平的出发点。以交易活跃度为原则,选取1999年1月4日～2008年4月1日上海期货交易所的铜、大...
关键词：极值理论 动态保证金 极值谱风险测度 在险价值 预期不足 
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