相依数据

作品数：21被引量：25H指数：2
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具有内生权重的高维空间滞后分位数模型的估计和变量选择
《数学学报(中文版)》2025年第2期240-267,共28页马海强 盛志雁 刘宣 陈建宝 
国家自然科学基金资助项目(12161042);国家社会科学基金项目(22BTJ024);中国博士后科学基金面上项目(2019M662262);江西省博士后特别资助项目(2021KY18);江西省自然科学基金资助项目(20242BAB26002,20242BAB25020);江西省教育厅科技项目(GJJ200522)。
随着大数据技术的发展,空间数据的维数越来越高,并且数据中经常存在内生性和异质性等问题,为了对高维空间相依数据进行稳健分析,本文提出了具有内生权重的高维空间滞后分位数回归模型,通过组合控制变量法和高维稳健方法给出了三步惩罚...
关键词：高维空间相依数据 内生权重矩阵 异质性 分位数回归 渐近理论性质 
高维空间相依数据的Expectile回归分析
《中国科学：数学》2024年第4期617-646,共30页刘宣 马海强 盛志雁 罗良清 
国家自然科学基金(批准号:12161042);中国博士后面上项目(批准号:2019M662262);国家社科基金重大项目(批准号:21&ZD150);江西省博士后特别资助项目(批准号:2021KY18);江西省教育厅科技项目(批准号:GJJ200522和GJJ202603)资助项目。
空间数据的异质性、空间权重的内生性和解释变量的高维特征会给空间相依数据分析带来重大挑战.本文基于Expectile回归的稳健估计优势和惩罚压缩的有效降维能力,分别在外生空间和内生空间权重矩阵条件下,给出高维空间滞后模型未知参数的...
关键词：空间滞后模型 Expectile回归 变量选择 内生性 高维数据 
线性回归模型中相依数据的多结构变点的估计被引量：2
《中国科学：数学》2023年第7期1007-1024,共18页李美琪 金百锁 董翠玲 
国家自然科学基金(批准号:71873128,72111530199和11801488);安徽省自然科学基金(批准号:2108085J02)资助项目。
多变点线性模型经常应用于统计学和计量经济学中.本文通过分割数据并建立相依观测数据的高维线性回归模型,将变点检测问题转化为变量选择问题.在变量选择中,应用组正交贪婪算法(group orthogonal greedy algorithm,GOGA)来解决变点数量...
关键词：多变点 高维回归 变量选择 组正交贪婪算法(GOGA) 高维信息准则(HDIC) 
时序相依数据的一种基于约束Cholesky分解的简约Gauss copula建模方法
《中国科学：数学》2023年第5期777-790,共14页张伟平 李叶蓁 陈昱 汤琤咏 
国家自然科学基金(批准号:12171450)资助项目。
对具有时序相依性的离散数据,本文从隐变量的角度使用Gauss copula建模.不同于现有方法,本文对协方差提出一种新的约束以实现Gauss copula模型的可识别性,并基于此提出一个新的隐变量框架对隐Gauss变量的方差和协方差进行简约建模,从而...
关键词：COPULA 协方差矩阵 修正的Cholesky分解 时序相依 加权成对似然 
基于右删失宽相依数据的Kaplan-Meier估计和风险率估计的渐近性质被引量：2
《应用数学学报》2019年第1期71-84,共14页李永明 周勇 
国家自然科学基金项目(11461057;11561010);国家自然科学基金重点项目(71331006);国家自然科学重大研究计划重点项目(91546202)资助
本文在生存时间和删失时间均为宽相依数据下,建立了生存函数的Kaplan-Meier估计和风险率估计的强逼近和强表示,获得的强逼近和强表示误差项的收敛速度达到O(n^(-1/2)log^(1/2)n).所得结果推广了负相协和负超可加相依数据情形下的相关结果.
关键词：宽相依 Kaplan-Meier估计 强逼近和强表示 生存函数 风险率估计 
左截断相依数据下条件分位数的双核局部线性估计被引量：2
《数学学报（中文版）》2018年第6期963-980,共18页姚梅 王江峰 林路 
国家社会科学基金资助项目(16BTJ029)
本文在左截断相依数据下,利用局部线性估计的方法,先提出了条件分布函数的双核估计;然后利用该估计导出了条件分位数的双核局部线性估计,并建立了这些估计的渐近正态性结果;最后,通过模拟显示该估计在偏移和边界点调节上要比一般的核估...
关键词：左截断数据 相依数据 条件分位数 双核局部线性估计 渐近正态性 
一类可用于相依数据处理的新的二元统计分布被引量：1
《高等数学研究》2018年第4期56-58,共3页李国安 
宁波大学学科项目(XKL14D2037)
本文继续参考文献[7]的工作,提出一类可用于相依数据处理的新的二元统计分布,适用于另一随机变量是随机变量的函数时的情形,针对模拟数据、生存数据及正态数据处理三种情形,选择了三种常用的子类,计算了这三种常用子类的二个随机变量之...
关键词：二元统计分布 相依数据 相关系数 拟合模型 
左截断相依数据下非参数回归的局部M估计被引量：2
《中国科学：数学》2012年第10期995-1015,共21页王江峰 梁汉营 范国良 
国家自然科学基金(批准号:10871146;11271286和11001070);中国博士后科学基金(批准号:2011M500809);安徽省高校自然科学基金重点项目(批准号:KJ2011A032);安徽省自然科学基金(批准号:1208085QA04)资助项目
本文对左截断模型,利用局部多项式的方法构造了非参数回归函数的局部M估计.在观察样本为平稳α-混合序列下,建立了该估计量的强弱相合性以及渐近正态性.模拟研究显示回归函数的局部M估计比Nadaraya-Watson型估计和局部多项式估计更稳健.
关键词：局部M估计 渐近正态性 相合性 左截断 Α-混合序列 
删失相依数据下的分位数核估计的Bahadur型表达
《杭州师范大学学报（自然科学版）》2011年第5期385-392,共8页王江峰 裘良华 
国家自然科学基金项目(11001070);浙江省教育厅科研基金项目(Y200906404)
该文考虑了在删失相依数据下分位数函数的核估计.在适当条件下,建立了该估计的弱和强Bahadur型表达形式.作为它的应用,导出了该估计的渐近正态性.通过模拟给出了该估计在有限样本下的表现.
关键词：渐近正态性 Bahadur型表达 删失数据 Α-混合序列 分位数函数. 
基于相依数据的非参数回归函数和尺度函数的联立稳健估计
《数学物理学报（A辑）》2010年第3期835-847,共13页王宏宁 俞焕然 
该文将Hrdle和Tsybakov的结果推广到数据来自α-混合的严平稳序列的情形,得到了估计的相合性和渐近正太性.在小样本的情形下给出了随机模拟结果,以检查所提出估计的表现.
关键词：非参数回归 稳健曲线估计 回归曲线和尺度曲线的联立估计 强混合 相合性 渐近正太性 
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