云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 协方差

协方差: 作品数：1919被引量：6050H指数：27; 导出分析报告; 相关领域：自动化与计算机技术电子电信更多>>; 相关作者：廖桂生周共健焦李成张小飞王彤更多>>; 相关机构：西安电子科技大学电子科技大学哈尔滨工业大学西北工业大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金国家高技术研究发展计划国家重点基础研究发展计划更多>>

边缘梯度协方差引导的甲骨文字修复算法被引量：2: 《辽宁师范大学学报（自然科学版）》2023年第2期194-207,共14页宋传鸣乔明泽洪飏; 国家社会科学基金资助冷门绝学研究专项项目(19VJX112);教育部人文社会科学研究一般项目(21YJAZH075);辽宁省社会科学规划基金资助项目(L19BYY005);复旦大学“古文字与中华文明传承发展工程”规划项目(G3020)。; 针对现有甲骨卜辞文字修复方法无法有效处理甲骨文字边缘的突起状毛刺、锯齿效应和笔划断裂等不足,提出一种边缘梯度协方差引导的甲骨文字修复算法.首先,将待处理的甲骨拓片图像进行对比度增强、形态学操作和连通域分析,提取出甲骨文字...; 关键词：图像修复甲骨文字修复边缘梯度协方差边缘定向插值

高频数据下基于LSTM的协方差矩阵预测模型被引量：1: 《重庆工商大学学报（自然科学版）》2022年第6期65-70,共6页包悦妍; 国家社会科学基金(19BTJ035);江苏省研究生科研创新计划项目(KYCX20-1675).; 协方差矩阵的建模与预测,对于金融风险管理、投资组合管理等至关重要。针对时间序列模型对高维变量预测精度较低的问题,利用长短记忆神经网络模型(LSTM),提出了基于深度学习的高频数据已实现协方差矩阵预测模型。利用金融高频数据得到...; 关键词：LSTM模型协方差矩阵预测已实现半协方差 Markowitz有效前沿

基于金融高频数据的LASSO-CDRD协方差矩阵预测模型被引量：2: 《统计研究》2022年第9期145-160,共16页刘广应包悦妍林金官; 国家社会科学基金一般项目“基于深度学习的金融高频数据波动率预测及其应用研究”(19BTJ035);国家自然科学基金重点项目“多源异构数据的融合、特征提取与分析方法”(11831008);国家自然科学基金面上项目“高频数据波动率统计推断、预测与应用”(71971118);国家自然科学基金面上项目“金融资产收益变动率的统计推断及其应用研究”(11971235);江苏省高等学校自然科学研究重大项目“波动率矩阵自回归模型统计推断及其在金融高频数据应用”(21KJA110003);江苏省金融工程重点实验室招标课题“波动率矩阵自回归模型的统计推断及其在金融风险管理中的应用”(NSK2021-03);江苏省自然科学基金面上项目“波动率矩阵值模型的统计推断及其在金融高频数据应用”(BK20221348);江苏省研究生科研创新计划项目“基于机器学习的高频金融波动率矩阵预测及其应用”(KYCX20_1675)。; 高维协方差矩阵的准确预测对于投资组合和风险管理至关重要。本文利用金融高频数据得到已实现协方差矩阵,并对其进行DRD分解,对已实现波动率矩阵D进行向量化;为保证已实现相关系数矩阵R预测值的正定性,对其进行Cholesky分解,对分解后的...; 关键词：已实现协方差矩阵 LASSO-CDRD HAR-DRD 均值方差模型

基于局部多项式方法的异方差估计被引量：2: 《数理统计与管理》2021年第6期1019-1030,共12页张晓琴郭雅静米子川; 国家社科基金一般项目(17BTJ010);山西省基础研究计划项目(201901D111320);山西省留学回国人员科技活动择优资助项目(2019-13).; 解决异方差问题的关键是对随机误差项的方差做出有效性估计.一般地,异方差分布形式未知时,非参数估计的效果较好.因此,本文在异方差模型的估计中引入了局部多项式的非参数方法,提出了一种新的异方差估计方法.同时,通过计算机模拟实验和...; 关键词：异方差局部多项式估计 HCCMEs 协方差阵

基于改进MCD方法的多元GARCH模型的估计被引量：1: 《统计与决策》2020年第16期18-22,共5页刘丽萍徐宇欣; 国家社会科学基金资助项目(16CTJ013)。; 多元GARCH模型常用于资产间协方差阵的估计和预测,但在高维数据背景下,维数诅咒、噪声影响使得传统的多元GARCH模型不再适用。文章考虑将改进的MCD方法应用到常见的多元GARCH模型——DCC和BEKK的估计过程中,提出基于改进MCD方法的多元GA...; 关键词：高维协方差阵修正的乔列斯基分解法惩罚函数多元GARCH模型

一种基于N-W估计的异方差估计方法被引量：4: 《统计学报》2020年第2期31-38,共8页张晓琴郭雅静李顺勇; 国家社科基金一般项目(17BTJ010);山西省回国留学人员科研资助项目(2017-020,109653901002);山西省基础研究计划项目(201701D121004,201901D111320); 在异方差的构成形式未知时,可以利用非参数方法给出方差较为精确的估计,进而估计未知参数,并对模型做出有效预测和拟合。本文基于N-W估计,提出了一种新的异方差估计方法(KNW方法),通过模拟实验和实例分析将这一方法与已有的异方差估计...; 关键词：异方差核估计 N-W估计 HCCMEs 协方差阵

资本深化、资源配置效率与全要素生产率:来自小企业的发现被引量：22: 《经济理论与经济管理》2020年第3期18-33,共16页宋建郑江淮; 国家社科基金重大项目(18ZDA077);江苏高校哲学社会科学研究一般项目(2019SJA0345)的资助。; 关于资本深化促进生产率提升、资源错配导致企业全要素生产率低下的问题,学术界基于大中型企业的研究已基本达成共识,而针对小企业研究较少。本文构建三者之间的理论模型,并基于江苏省小企业数据进行实证检验。研究发现,资本深化对资源...; 关键词：资源配置效率全要素生产率 OP协方差资本深化中小微企业

考虑非同步交易影响的金融高频协方差阵的估计及应用: 《系统工程》2018年第9期59-66,共8页刘丽萍唐晓彬余孝军; 国家社会科学基金资助项目(16CTJ013);国家自然科学基金资助项目(71761005);2018全国统计科学研究项目(2018339);贵州省教育厅青年科技人才成长项目(黔教合KY字[2018]160); 在大数据时代,高维高频金融数据的协方差阵在投资组合中扮演着重要角色。但当高维资产的交易频率存在显著差异时,非同步交易会导致"Epps"效应,严重影响协方差阵的估计效率。本文将结构矩阵填充模型(SMC)与VAR-LASSO模型相结合,建立SMC-V...; 关键词：金融高频协方差阵 SMC-VAR-LASSO模型非同步交易刷新时间策略

投资组合中协方差阵的估计和预测: 《经济研究导刊》2018年第24期92-94,123,共4页刘丽萍; 2016年国家社会科学研究项目(16CTJ013); 为了解除噪声和跳跃以及维数诅咒对协方差阵估计的影响,将修正的门限预平均已实现协方差阵(MTPCOV)与VAR-LASSO模型相结合,估计和预测高维高频数据的协方差阵,并将其应用在投资组合中。研究发现,由VAR-LASSO模型预测的MTPCOV估计量应用...; 关键词：金融协方差阵 MTPCOV估计量 VAR-LASSO模型

未知协方差条件下的VSSI T^2控制图的经济性设计被引量：2: 《统计与决策》2018年第10期183-185,共3页顾丽君唐庆国; 国家社会科学基金资助项目(16BTJ019);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(14YJA910004);江苏省自然科学基金资助项目(BK20151481); 文章采用马尔科夫链方法研究了协方差矩阵未知条件下的VSSI T2控制图的统计性和经济性设计。结合数值实例,计算了在不同偏移下控制图的统计性和经济性指标。利用遗传算法确定了利润所失最小化时控制图各参数的取值。最后结合因子分析通...; 关键词：VSSI T2控制图协方差未知经济性设计因子设计遗传算法

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