协方差

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贝叶斯图弹网模型及其推广
《统计与决策》2024年第6期56-61,共6页叶贇鑫 傅德印 
国家社会科学基金资助项目(18BTJ038);甘肃省科技厅软科学专项(23JRZA438)。
文章利用贝叶斯弹网模型在小样本高维数据变量选择上的优势,将弹网正则化方法与高斯图模型相结合,提出了贝叶斯图弹网(BGEN)模型,并通过分块Gibbs采样方法对精度矩阵进行估计;同时,为了让所提出的模型能够在高维数据下拥有更好的性能以...
关键词：高斯图模型 贝叶斯自适应弹网 分块Gibbs采样 协方差矩阵估计 
固定效应下部分线性变系数面板模型的协方差矩阵检验
《统计与决策》2024年第4期28-33,共6页李睿 舒颐超 
国家社会科学基金资助项目(17BTJ025)。
面板数据的建模分析一直是计量经济学与统计学的研究热点之一。随着面板数据的深入研究,面板数据固定效应模型得到了广泛应用。关于部分线性时变系数模型的面板数据分析已有很多成果,但大多数假设模型误差是独立同分布的,这一点在实际...
关键词：半参数面板模型 轮廓最小二乘 球形检验 单位矩阵检验 
基于DCC-GARCH模型的协方差矩阵预测被引量：6
《统计与决策》2021年第20期35-38,共4页周亮 
文章利用DCC-GARCH模型对大类资产或股票行业指数间的协方差矩阵进行预测,并通过矩阵预测误差及组合风险跟踪误差将其与其他常见模型进行比较。结果显示:DCC模型能够显著提升协方差矩阵的预测准确性及降低最小化方差投资组合的风险跟踪...
关键词：DCC 协方差 风险管理 风险预测 投资组合 
一种基于正交表的异方差估计方法被引量：2
《统计与决策》2021年第8期63-67,共5页冯军芳 张晓琴 
山西省基础研究计划项目(201701D121004,201901D111320)
异方差线性回归模型协方差阵的估计至关重要,文章基于正交表OR估计的非参数方法,在容差设计中针对不同样本采用不同的容差,提出了新的OR2估计。并结合传统两阶段最小二乘法,摆脱了分组选择困难以及丢失部分样本信息的窘境,提出了一种新...
关键词：异方差 协方差阵 正交表 两阶段估计 
均值未知情形下高维协方差矩阵的球形检验
《统计与决策》2021年第7期33-36,共4页袁守成 
云南省教育厅科学研究基金项目(2018JS516);普洱学院创新团队项目(K2015042)
文章研究了高维情形下协方差矩阵的球形检验问题。利用随机矩阵理论,得到了当总体均值未知时经典的U检验统计量在原假设下的渐近分布。数值模拟表明,对于正态或非正态的总体,当均值未知时,修正后的检验统计量对第一类错误有较好的控制,...
关键词：高维协方差矩阵 球形检验 谱分布 检验功效 
基于Tlasso的大维协方差矩阵估计及其应用
《统计与决策》2021年第6期60-63,共4页袁欣 俞卫琴 
国家自然科学基金资助项目(11602134,11772148);全国统计科学研究一般项目(2018LY16)
金融数据的大维度性、高度正相关性及非正态性给投资组合中协方差矩阵的估计带来了巨大挑布,并借助l1惩罚项来获得大维逆协方差矩阵的稀疏估计。实证结果表明,相对于等权重模型、样本协方差模型及Glasso模型,Tlasso模型能显著提高大维...
关键词：大维协方差矩阵 Graphical lasso Tlasso 投资组合 
基于协方差阵收缩估计的MEWMA控制图被引量：1
《统计与决策》2020年第23期28-32,共5页朱永忠 许志良 
国家自然科学基金资助项目(11771120)。
多元指数加权移动平均控制图(MEWMA)在实际应用中需要在第一阶段受控状态下的过程参数,目前广泛应用的是对均值向量和协方差阵的经典无偏估计。但是当第一阶段受控过程的样本批次比较少时,MEWMA的受控平均运行长度(ARL)会因为过程参数...
关键词：收缩估计 修正控制线 MEWMA ARL 
基于改进MCD方法的多元GARCH模型的估计被引量：1
《统计与决策》2020年第16期18-22,共5页刘丽萍 徐宇欣 
国家社会科学基金资助项目(16CTJ013)。
多元GARCH模型常用于资产间协方差阵的估计和预测,但在高维数据背景下,维数诅咒、噪声影响使得传统的多元GARCH模型不再适用。文章考虑将改进的MCD方法应用到常见的多元GARCH模型——DCC和BEKK的估计过程中,提出基于改进MCD方法的多元GA...
关键词：高维协方差阵 修正的乔列斯基分解法 惩罚函数 多元GARCH模型 
带参数估计的加权自适应多元累计和控制图及其应用被引量：2
《统计与决策》2020年第10期28-32,共5页敖银辉 吴先沛 
针对多元累计和控制图(MCUSUM)在具体实施中缺乏整体协方差矩阵,以及无法确定过程的均值偏移的情况。文章提出了通过使用压缩估计法得到协方差矩阵,然后与自适应加权方法相结合来对统计量进行计算,利用蒙特卡洛模拟仿真法对控制图的平...
关键词：多元累计和控制图 协方差矩阵估计 均值偏移 蒙特卡洛 
基于交叉验证收缩法的高维协方差矩阵估计被引量：2
《统计与决策》2020年第9期39-42,共4页刘恒 郭精军 
国家自然科学基金资助项目(71561017;71961013)。
协方差矩阵及其逆矩阵的估计研究在通信工程、金融等领域中有着重要的应用价值。文章将样本协方差矩阵与其锥形(Tapering)矩阵进行凸线性组合,用交叉验证的方法研究了高维数据背景下协方差矩阵的估计问题。首先确定了Tapering矩阵未知...
关键词：协方差矩阵 交叉验证收缩估计量 投资组合 
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