离散风险模型

作品数：49被引量：64H指数：4
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随机利率及保费的离散风险模型中的破产问题被引量：3
《数学杂志》2009年第3期335-338,共4页翁小勇 杨娟 
本文研究了利率、保费均为随机变量的两个离散风险模型.利用递推的方法,得到了有限时间内的破产概率和最终破产概率所满足的积分方程,以及盈余首次穿过给定水平时刻的分布的递推公式,从而可以对保险公司各个破产指标得出数值结论.
关键词：离散风险模型 破产概率 随机利率 盈余 破产时赤字 
一类离散风险模型的盈余极值的联合分布被引量：1
《数学杂志》2008年第6期696-700,共5页刘伟 张淑娜 胡亦钧 
国家自然科学基金(10671149)
本文研究了一类离散风险模型,利用[1]和[2]关于古典风险模型的结论,得到了该风险过程在破产前和最后一次返回零点前公司盈余的极大值和极小值的联合分布,推广到了保费收入过程依赖于保单计数过程的情况.
关键词：离散风险模型 破产时间 破产余额 强马氏性 
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