历史模拟法

作品数：99被引量：225H指数：8
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个股的风险价值度VaR度量与实证分析——基于GARCH模型及历史模拟法被引量：2
《中国管理信息化》2021年第13期151-153,共3页熊齐扬 
VaR作为发展较为完善的金融风险管理工具,因其简洁、综合、实用等特点目前被全球主要银行、公司及金融监管机构接受为最重要的金融风险测量方法之一。本文运用GARCH模型和历史模拟法分别对个股(洛阳钼业)的VaR值进行计算,并将VaR值与每...
关键词：风险价值度(VaR) 波动率 GARCH模型 历史模拟法 Kupiec返回检验 
证券公司融资融券业务风险控制研究被引量：1
《中国管理信息化》2018年第21期118-120,共3页肖翔 
本文以证券公司融资融券业务为背景,从定量的角度出发,研究和分析融资融券业务的风险控制问题。首先介绍融资融券业务的内涵,其次将VAR方法应用于该业务的风险控制,介绍了用历史模拟法对服从正态分布的数据进行处理的步骤以及建立AR(1)-...
关键词：融资融券 风险控制 VAR方法 历史模拟法 GARCH模型 
证券公司融资融券业务风险控制研究
《中国管理信息化》2018年第19期104-107,共4页肖翔 
以证券公司融资融券业务为背景,从定量的角度出发,研究和分析融资融券业务的风险控制问题。首先介绍融资融券业务的内涵,其次将VAR方法应用于该业务的风险控制,介绍了用历史模拟法对服从正态分布的数据进行处理的步骤以及建立AR(1)-Garc...
关键词：融资融券 风险控制 VAR方法 历史模拟法 GARCH模型 
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