历史模拟法

作品数：99被引量：226H指数：8
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基于拔靴滤波历史模拟法的黄金市场VaR测度研究被引量：1
《中国管理科学》2019年第7期46-55,共10页吕永健 符廷銮 胡颖毅 戴丹苗 
国家自然科学基金青年基金资助项目(71801034);中国博士后科学基金资助项目(2019M652870)
传统历史模拟法(THS,Tranditional Historical Simulation)和滤波历史模拟法(FHS,Filtered Historical Simulation)是国际商业银行使用最多的VaR预测方法。首先,论文在已有研究成果的基础上,构造了BHW(Bootstraped Hull and White)历史...
关键词：历史模拟法 BHW VAR 黄金市场 后验分析 
风险价值VaR及实证研究被引量：2
《安庆师范学院学报（自然科学版）》2015年第1期23-26,共4页李海燕 曹怀火 潘雪艳 
随着经济一体化的深入,风险管理受到各个国家和地区越来越多的重视。本文主要讨论了风险管理中的市场风险度量的方法,具体介绍了基于投资组合的收益(或损失)函数的分布函数提出的风险值(VaR)和期望损失(ES)这两种度量方法,它们是目前使...
关键词：市场风险 VAR ES 历史模拟法 蒙特卡罗模拟法 方差—协方差法 
VaR方法在中国股市的实证研究
《阴山学刊（自然科学版）》2011年第2期28-30,共3页王丽 
以上证180指数为实证研究对象,运用三种主要的求VaR方法对中国股市研究,然后利用失败频率检验法对三种方法估计的VaR值的有效性进行后验测试与评估。
关键词：历史模拟法 分析方法 Monte Carlo模拟法 后验测试 
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