历史模拟法

作品数：99被引量：226H指数：8
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基于历史模拟法的余额宝风险价值评估
《黑龙江科技信息》2017年第5期297-297,共1页申晨 程冬玲 陈刚 任静怡 
保定市科技局科技支撑计划(16ZG020);河北省社会科学基金项目(HB16YJ047)
主要介绍了风险价值模型(Va R,Value at Risk)的起源,概念和计算方法。并基于历史模拟法,对余额宝的风险价值进行了评估,分析了余额宝的风险价值。
关键词：余额宝 风险价值 历史模拟法 
应用概率平滑技术修正VaR的历史模拟法被引量：2
《统计与决策》2014年第22期11-14,共4页何嘉欢 
历史模拟法作为Va R估计的一类重要方法,具有无分布假设、计算相对简便的优点,但同时也存在着对"极端事件"的概率估计不足的问题。针对这一缺陷,在历史模拟法中引入当前广泛应用于统计语言模型的概率平滑技术。在考虑了历史模拟法估计V...
关键词：VAR 历史模拟法 概率平滑技术 
高频数据下基于VaR模型的我国金融市场研究被引量：1
《重庆理工大学学报（自然科学）》2014年第8期126-131,共6页魏正元 霍艳 李文 
重庆市自然科学基金资助项目(cstc2012jjA00018);重庆市教委科学技术研究项目(KJ130810);重庆市教委高教研究项目(1203053)
基于"国内外市场间的异构性质"和"传统的风险模型是否能有效地应用于今天的高频金融市场"的考虑,设计了历史模拟法、蒙特卡洛模拟法和极值理论方法,依次对深市的"宝安地产、长江证券"与沪市的"沪深300"3支个股进行对比研究,并进行失败...
关键词：历史模拟法 蒙特卡洛模拟法 在值风险(VaR) 极值理论 
人民币汇率风险测度的实证研究——基于极值理论的VaR被引量：2
《湖南理工学院学报（自然科学版）》2009年第1期21-23,共3页文赋 吴伟韬 
引入基于极值理论的VaR(Value-at-Risk)对欧元/人民币和日元/人民币的汇率风险进行测度,实证结果表明:与历史模拟法和方差-协方差法计算的VaR相比,基于极值理论的VaR能更准确地度量欧元/人民币和日元/人民币的风险.
关键词：极值理论 VAR 历史模拟法 方差-协方差法 
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