云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 利空消息

利空消息: 作品数：210被引量：29H指数：4; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：黄孝祥孙茜杨怀东彭紫云李腊生更多>>; 相关机构：中国社会科学院中国人民银行《中国名牌》编辑部《金融世界》编辑部更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金辽宁省教育厅人文社会科学研究项目辽宁省教育厅科学基金更多>>

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“利好”和“利空”消息对深证成指周收益率波动的冲击研究被引量：2: 《金融经济（下半月）》2016年第1期134-136,共3页张琳熊海芳; 辽宁省教育厅人文社会科学一般项目"市场状态转化特征与组合投资策略:基于隐马尔科夫模型"(项目批准号:W2014218);辽宁省教育基金规划项目"金融冲击;企业分散与经济风险分析"(项目批准号:L15CJY005)的资助; 考察"利好"和"利空"消息对股市收益率波动的影响,对于构建准确的资产价格模型以及市场波动性的预测具有重要作用。考虑到日收益率数据的过快波动,本文选取深圳成分指数周对数收益率数据作为研究对象,先后利用GARCH(1,1)和EGARCH(1,1)模...; 关键词：GARCH模型 EGARCH模型收益率波动非对称性