利率期权

作品数：57被引量：37H指数：3
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我国定期存贷款利率期权隐含波动率研究被引量：4
《管理科学学报》2011年第9期67-76,共10页叶志强 陈习定 张顺明 
国家社会科学基金重点资助项目(07AJL002);国家杰出青年科学基金资助项目(70825003)
拓展Jiang和Tian[1]模型获得了看涨看跌期权的无模型隐含波动率的理论表达式.并对理论表达式做了进一步处理,获得满足实际应用需要的计算表达式.根据无套利原理,由当前商业银行不同期限存贷款利率构造出不同执行价的看涨和看跌期权,再运...
关键词：存贷款利率 隐含期权 无模型 隐含波动率 
评价利率期权的远期与即期模型的比较分析被引量：5
《管理科学学报》2001年第6期77-82,共6页谢赤 
国家自然科学基金资助项目 (79970 0 15);国家社会科学基金资助项目 (0 0 BJY0 13 )
对支持利率风险管理的利率期权评价模型进行比较分析 .采用了有关市场的数据来检验7个具有单因素与双因素的即期利率与远期利率模型 ,由此得到一个单因子远期利率模型与两个双因子模型 ,即期利率模型与其它
关键词：利率期权 远期利率 即期利率 评价模型 
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