开放式集合竞价

作品数：7被引量：34H指数：3
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相关期刊：《管理评论》《金融研究》《管理学报》《中国学术期刊文摘》更多>>
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收盘集合竞价透明度增加的效应分析——基于深圳中小企业板的实证研究被引量：1
《管理评论》2012年第6期34-41,共8页许香存 李平 曾勇 
国家自然科学基金项目(70703002);教育部新世纪优秀人才支持计划(教技函[2005]35号);电子科技大学中青年学术带头人+创新团队支持计划;浙江省人文社会科学重点研究基地项目(JYTjr20111313)
本文基于中小企业板收盘制度改革的背景,分析了开放式集合竞价对市场流动性、波动性的影响。结果显示,采用开放式集合竞价收盘之后,收盘前连续竞价阶段的市场流动性明显减小、波动性降低,从连续到收盘价格的变化幅度减小,收盘阶段的市...
关键词：收盘竞价 开放式集合竞价 透明度 市场质量 深圳中小企业板 
无做市商情况下的开放式集合竞价研究
《系统工程学报》2011年第6期768-775,共8页李平 叶启亮 曾勇 
国家自然科学基金资助项目(70703002)
通过建立无做市商情况下的可撤销订单且随机结束的开放式集合竞价模型来分析开放式集合竞价中的价格操纵问题,分别得到了竞争性交易者和价格操纵者的均衡交易策略以及可能存在的操纵行为.研究结果表明,在无做市商情况下,可撤销订单且随...
关键词：开放式集合竞价 价格操纵 做市商 撤销订单 随机结束 
复牌集合竞价模式与价格发现被引量：1
《管理工程学报》2010年第3期24-32,共9页廖静池 李平 曾勇 
国家自然科学基金资助项目(70703002);教育部哲学社会科学后期资助项目;四川省国际科技合作项目(2008HH0014);教育部新世纪优秀人才支持计划(教技司[2005]2号)
本文运用深圳A股市场2006年的停复牌和交易数据,选取因同一原因(股东大会)停牌、但采取不同集合竞价模式(封闭式与开放式)复牌的股票交易记录进行了实证研究。研究结果表明,相对于封闭式集合竞价,开放式集合竞价模式提高了透明度,促进...
关键词：停牌 复牌 开放式集合竞价 封闭式集合竞价 价格发现 中国股票市场 
集合竞价透明度提高对市场流动性的影响——基于中国股市开盘的实证研究被引量：13
《管理学报》2010年第1期123-130,共8页许香存 李平 曾勇 
国家自然科学基金资助项目(70703002);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(教技函[2005]35号);教育部优秀青年教师资助计划资助项目(教人司[2003]355号);电子科技大学中青年学术带头人+创新团队支持计划资助项目;电子科技大学青年科学基金资助项目
运用上海A股股票的交易数据,采用事件研究法分析了开盘集合竞价由封闭式改为开放式后市场流动性的变化。通过面板数据回归,检验了开盘交易量比率和连续竞价市场的买卖价差、市场深度、流动性比率和弹性的变化。实证结果表明:在开放式集...
关键词：开放式集合竞价 市场流动性 事件研究法 中国股票市场 
中国股票市场开放式集合竞价对波动性影响的实证研究被引量：13
《金融研究》2007年第07A期151-164,共14页许香存 李平 曾勇 
教育部新世纪优秀人才支持计划(教技函[2005]35号);教育部优秀青年教师资助计划(教人司[2003]355号);电子科技大学中青年学术带头人+创新团队支持计划;电子科技大学青年科学基金重点项目资助。
透明度是股票市场交易机制设计中一个非常重要的方面,合理的透明度能够改善交易者的信息结构,提高成交价的信息效率。从2006年7月1日起,中国股票市场开始采用开放式集合竞价开盘,开盘竞价的透明度明显提高。本文运用上海A股股票的交易数...
关键词：封闭式集合竞价 开放式集合竞价 透明度 事件研究法 市场波动性 
货币银行学——封闭式与开放式集合竞价机制下的价格发现分析
《中国学术期刊文摘》2006年第20期195-195,共1页李平 曾勇 
采用金融市场微观结构理论的方法在理性预期的框架下研究了只允许提交限价指令情形下的封闭式集合竞价与开放式集合竞价的价格发现过程．研究结论表明，若所有的投资者都是理性的，无论采用封闭式集合竞价还是开放式集合竞价，那么均衡...
关键词：封闭式集合竞价 开放式集合竞价 价格发现 限价指令 
封闭式与开放式集合竞价机制下的价格发现分析被引量：18
《系统工程理论与实践》2006年第2期10-18,共9页李平 曾勇 
教育部优秀青年教师资助计划(教人司[2003]355号);电子科技大学青年基金
采用金融市场微观结构理论的方法在理性预期的框架下研究了只允许提交限价指令情形下的封闭式集合竞价与开放式集合竞价的价格发现过程.研究结论表明,若所有的投资者都是理性的,无论采用封闭式集合竞价还是开放式集合竞价,那么均衡价格...
关键词：封闭式集合竞价 开放式集合竞价 价格发现 限价指令 
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