沪深300股指

作品数：103被引量：303H指数：10
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黏性预期与非对称心理容忍——基于沪深300股指期货投资者的LSTR实证检验被引量：2
《金融发展研究》2017年第8期15-23,共9页常城 姚刚 张佳乐 
本文以期货定价偏差作为预期的代理变量,利用两个门限的LSTR转移函数方法对投资者的预期形式进行了直接的检验和分析,发现沪深300股指期货市场投资者的预期形式表现出非线性,更为接近黏性预期的假设,对市场利多利空消息的反应存在着黏...
关键词：黏性预期 心理容忍 期货市场 限仓政策 LSTR2 
沪深300股指期货套期保值模型选择与绩效评价被引量：2
《金融发展研究》2013年第11期3-7,共5页顾京 叶德磊 
基于不同套期保值模型,本文对沪深300股指期货的套期保值效应进行了实证分析,并通过"风险最小化"原则和"效用最大化"原则分别比较不同模型的套期保值绩效。结果发现,在"风险最小化"原则下,无论是对于样本内还是样本外数据,对角ECM-BGARC...
关键词：沪深300股指期货 套期保值模型 套期保值绩效 
沪深300股指期货套期保值实证研究被引量：5
《金融发展研究》2008年第7期57-60,63,共5页王春发 李达 
本文采用协整等分析方法,对沪深300股指标的进行投资组合研究,给出了动态投资组合的操作方法,结果表明基于模型选择的投资组合具有较好的系统均衡性和较高的收益率。同时对静态选择的50只股票组合、基于模型动态选择的7只股票的投资组...
关键词：协整 误差修正模型 套期保值比 投资组合 
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