沪深300股指

作品数：103被引量：303H指数：10
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典型事实约束下的沪深300股指期货动态保证金设定研究——基于APARCH-GPD模型的VaR度量被引量：5
《投资研究》2014年第1期46-56,共11页王宣承 陈艳 
国家自然科学基金资助项目(71101083;71271128;71331006);上海市教育委员会科研创新项目(12ZZ072);上海财经大学博士研究生创新基金(CXJJ-2011-441)
本文提出了一种新的设定股指期货动态保证金水平的APARCH-GPD模型。它结合了APARCH模型良好拟合收益序列集丛性和尖峰厚尾分布的能力,以及GPD分布充分拟合尾部残差的特点,可提供准确的VaR风险度量。实证结果表明,使用该模型估计沪深300...
关键词：典型事实 股指期货 极值理论 APARCH模型 
恒生指数和沪深300股指期货套期保值效果对比研究被引量：12
《投资研究》2012年第4期123-133,共11页贺鹏 杨招军 
国家自然科学基金项目(70971037)<部分信息消费效用无差别定价和风险对冲研究>
本文利用OLS、ECM、ECM-GARCH模型对沪深300股指期货和恒生指数期货的最优套期保值率进行了估算,并在风险最小化框架下对它们的套期保值效果进行了对比研究。结果发现:无论是哪种股指期货,不考虑期现货间存在的协整关系会使估算的最优...
关键词：套期保值效果 最优套期保值率 股指期货 
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