汇率波动性

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基于多因子混频GARCH的汇率波动性研究
《计算机仿真》2024年第7期383-389,共7页赵耀 张英辉 
陕西省教育厅专项科学研究计划(19JK0330)。
宏观经济环境的变化会传导作用于外汇市场,然而宏观数据多为月度低频数据,汇率为日度高频数据,这使得自变量与因变量之间的时间间隔不一。鉴于此,选用GARCH-MIDAS与GJR-GARCH两种混频时间序列模型对其展开研究,选择Shibor, M2与工业增...
关键词：人民币汇率 波动性 混频时间序列模型 多因子 
人民币国际化与汇率波动性衡量体系重构
《开发性金融研究》2024年第2期22-35,共14页王欣然 刘綦泽 
本文认为,当前全球货币体系中,单一使用美元衡量汇率波动性的现状不利于推进人民币国际化进程。因此,需要构建更客观的汇率衡量体系。进而,本文提出这一衡量体系的具体实现方式:(1)构建基于虚拟标准货币(VSC)的收益序列;(2)以构建好的VS...
关键词：人民币国际化 去美元化 汇率 虚拟标准货币(VSC) 
汇率冲击对全要素生产率的影响研究
《数量经济研究》2022年第1期151-167,共17页孙小英 王立勇 刘一鸣 
国家社会科学基金重大项目“新常态下完善我国宏观调控目标体系与宏观调控机制研究”(15ZDA009);国家自然科学基金项目“财政政策波动性测度、影响机理、决定因素与政策含义”(71473280)的联合资助。
本文基于1984~2019年36个国家的面板数据,研究汇率冲击对全要素生产率的影响,并分析汇率均值冲击与汇率波动性冲击对全要素生产率的影响差异。结果表明:汇率的均值冲击会给全要素生产率带来正向影响;汇率的波动性冲击会给全要素生产率...
关键词：汇率冲击 全要素生产率 汇率均值 汇率波动性 
新兴市场国家汇率套息交易——基于全球汇率波动性因子的分析
《商情》2021年第35期46-48,共3页郭文倞 
本文主要考察 2009年 12月至 2016年 9月 16个发达国家和 30个新兴市场国家的即期和远期汇率,基于 Menkhoff(2012)提出的全球汇率波动性因子,针对发达国家和新兴市场国家汇率进行了实证分析,相比发达国家,新兴市场国家汇率受到全球汇率...
关键词：汇率波动 套息交易 新兴市场 
债市开放与人民币国际化
《财新周刊》2021年第37期24-24,共1页高占军 
通常认为,一国货币国际化的条件有三:第一,经济体量要大;第二,人们对其币值有信心,而通胀受控程度、汇率波动性及其长期趋势,以及债权国的地位等,均是影响要素;第三,已发展起有深度、流动性好且开放度高的金融市场。自2008年起步以来,...
关键词：人民币国际化 货币国际化 金融市场 影响要素 汇率波动性 债权国 开放度 通胀 
汇率波动性、汇率水平与异质性企业出口被引量：6
《财贸研究》2020年第8期38-51,98,共15页赵晓涛 邱斌 
国家自然科学基金青年项目“城市群多中心空间发展促进城乡融合的机制与路径研究”(71993973)。
汇率是影响企业出口的重要因素。基于微观企业产品层面数据和年度真实汇率数据,系统地考察了汇率波动性、汇率水平对异质性企业产品出口的影响。研究发现:汇率波动性增大显著抑制了企业产品出口,该抑制作用主要通过产品数量实现;汇率波...
关键词：汇率波动 汇率水平 企业出口 
中美双边证券投资对人民币汇率波动性影响实证分析被引量：3
《区域金融研究》2020年第6期50-57,共8页高婕 
国家社会科学基金一般项目“国际化进程中的人民币汇率水平评估和调控研究”(16BJY164);国家社会科学基金重大项目“经济发展新常态下中国金融开放、金融安全与全球金融风险研究”(17ZDA037)。
本文研究中美双边投资组合不同组成部分,即股票和债券净流量对人民币汇率波动的影响。具体而言,由于月度数据是衡量证券投资影响的理想数据,本文选取2005年7月至2019年6月美国和中国的月度双边数据;为了衡量人民币汇率的波动性,除了基...
关键词：跨境证券投资 股票债券流动 汇率波动性 资本账户开放 GARCH模型 
中国货币互换协议缔结的驱动因素与双边贸易联动效应研究被引量：11
《世界经济与政治论坛》2020年第1期128-149,共22页林乐芬 付舒涵 
中国货币互换协议,又称央行双边本币互换协议,旨在通过降低双边贸易成本、规避第三国汇率波动来促进双边贸易发展。本文基于理论机制分析探讨中国货币互换协议缔结的驱动因素,并利用系统GMM模型,探究货币互换协议政策以及货币互换协议...
关键词：中国货币互换协议 贸易成本 第三国汇率波动性 双边贸易 
英国脱欧前后英镑与主要货币之间的波动性及其溢出效应研究被引量：5
《经济问题》2019年第11期17-24,共8页赵琼 郭程翔 
英国脱欧公投结果公布后,英镑兑美元汇率当天下跌幅度达到了9%,自此之后,英镑对主要货币的汇率不断下跌,同时越来越多的金融机构开始计划撤离伦敦,英镑币值稳定性面临着较大的压力,在这种背景下,通过对脱欧前后英镑与英国主要的贸易伙...
关键词：汇率波动性 波动溢出效应 英国脱欧 
神马电力:应收账款占比高 贸易摩擦受影响
《股市动态分析》2019年第21期38-39,共2页杨阳 
江苏神马电力股份有限公司(以下简称“神马电力”)将在5月30日面临上会考验。招股书显示,神马电力本次公开发行不超过4004.45万股,占发行后总股本不超过10.01%;计划募集资金约2.46亿元,其中1.87亿元投向于变电站复合绝缘子智能工厂建设...
关键词：贸易摩擦 应收账款 电力 公开发行 建设项目 复合材料 重点实验室 汇率波动性 
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