云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 汇率联动期权

汇率联动期权: 作品数：7被引量：1H指数：0; 导出分析报告; 相关领域：经济管理理学更多>>; 相关作者：周俊龚日朝杨向群黎伟周圣武更多>>; 相关机构：湖南科技大学湖南师范大学杭州师范大学华东师范大学更多>>; 相关期刊：《湖南文理学院学报（自然科学版）》《科技创业月刊》《统计与决策》《徐州工程学院学报（自然科学版）》更多>>; 相关基金：湖南省哲学社会科学基金湖南省自然科学基金国家教育部博士点基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>

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汇率联动期权的随机波动率模型及其定价: 《湖南文理学院学报（自然科学版）》2007年第1期8-10,21,共4页周俊龚日朝; 湖南省社科基金资助项目(06YB63);湖南省自科基金资助项目(06JJ20019);湖南科技大学产业经济研究基地开放基金(KF0610).; 当汇率联动期权的标的资产具有随机波动率过程时,用鞅定价理论讨论了汇率联动期权的价值,并由Feynman-Kac公式得到了其定价方程,进一步讨论了美式汇率联动期权的价值应满足的随机微分方程.当波动率过程为几何Brown运动模型时,由鞅方法...; 关键词：随机波动率汇率联动期权鞅方法

多维汇率联动期权跳——扩散模型及其定价: 《湖南工程学院学报（社会科学版）》2007年第1期9-12,共4页周俊杨向群; 湖南省社科基金资助项目(06YB63);湖南省自科基金资助项目(06JJ20019); 在资产价格服从跳——扩散模型,汇率服从不同跳跃幅度的不连续模型的基础上,考虑用无套利分析方法得到了期权应满足的随机微分方程,并由Feynman-Kac公式,得到了多种欧式汇率联动期权的计算公式;当汇率联动期权具有随机寿命时,进一步研...; 关键词：汇率联动期权随机微分方程无套利方法跳一扩散模型

随机利率下汇率联动期权的多维Black-Scholes模型被引量：1: 《湖南师范大学自然科学学报》2005年第2期8-10,共3页周俊杨向群; 高校博士专项科研基金资助项目(20040542006); 　在股票价格与汇率均服从时间参数的几何布朗运动模型及利率随机情形下,建立了多维汇率联动期权的Black Scholes模型;分别给出了多维汇率联动期权应满足的随机微分方程及一般定价公式,所用方法是无套利定价和鞅定价理论;并由此得到了...; 关键词：汇率联动随机微分方程随机利率鞅定价

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