汇率因素

作品数：98被引量：107H指数：5
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带有随机汇率因素的三因子期货价格的研究被引量：2
《中国石油大学学报（自然科学版）》2009年第6期157-160,166,共5页闫伟 李树荣 郭永恒 
国家'973'项目(2004CB318000)
引入随机跳跃的汇率因素,首次建立了跳跃扩散过程的标的资产、便利收益和汇率的三因子期货模型,然后推导出期货价格走势满足的偏微分方程,并求出该偏微分方程的解析解,应用加权最小二乘方法,给出辨识该解析解参数的方法,最后针对中国上...
关键词：汇率 期货 跳跃扩散过程 偏微分方程 
带有汇率因素的不连续价格过程的最优投资组合研究被引量：4
《运筹与管理》2008年第3期134-139,共6页闫伟 李树荣 
国家"973"项目(2004CB318000)
本文针对汇率因素,研究了金融市场上的动态投资组合问题,建立了均值-方差意义下的连续时间的最优投资组合模型,其中价格过程是跳跃扩散的不连续价格过程(Weiner过程和Poisson过程)。然后推导了它满足的一个随机哈密顿-雅克比-贝尔曼(Ham...
关键词：投资学 最优投资组合 随机最优控制 汇率 均值-方差原则 安全-首要原则 
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