几何平均亚式期权

作品数：39被引量：135H指数：7
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浮动执行价格几何平均亚式期权的定价
《科技信息》2013年第34期73-73,75,共2页许阳 罗旭 段白杨 
国家级大学生创新训练项目(编号201210363222)
假定股票的预期收益率、波动率为常数,并且股票价格过程服从几何布朗运动,在等价鞅测度下,给出了具有浮动执行价格的亚式期权的定价公式。
关键词：亚式期权 几何平均 浮动执行价格 
分数布朗运动下的几何平均亚式期权定价被引量：5
《科技信息》2009年第4期12-13,共2页阳小红 
广西研究生教育创新基金(2008106020701M233)。
本文在标的资产价格服从几何分数布朗运动模型假设下,使用偏微分方程的方法推导了几何平均亚式期权的定价问题。
关键词：分数布朗运动 几何平均亚式期权 偏微分方程 
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