股票市场

作品数：22675被引量：32900H指数：80
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：尹中立张维宋玉臣王国刚吴冲锋更多>>
相关机构：西南财经大学上海财经大学对外经济贸易大学中国人民大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=统计与决策x
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于模式识别与贝叶斯决策的股票市场短期趋势预测模型
《统计与决策》2024年第24期154-158,共5页王彩霞 王荣全 
中央高校基本科研业务费专项资金青年教师科研启动基金项目(重点项目)(3162022ZYQA01)。
文章基于1990—2022年上证综合指数收盘价数据,运用模式识别、模式匹配和贝叶斯决策对我国股票市场短期趋势进行研究。结果表明:随着社会的发展,股票市场对相似影响因素的响应时间缩短。在对我国股票市场进行模式识别和模式匹配时,锁步...
关键词：股票价格指数 模式匹配 模式识别 贝叶斯决策 趋势预测 
股票市场系统性崩盘监测分析
《统计与决策》2024年第9期161-165,共5页李燕 李湛 郝晓玲 
湖南省教育厅科学研究优秀青年项目(21B0701);教育部人文社会科学研究青年基金项目(23YJC790073);中国博士后科学基金第73批面上项目(2023M733368);湖南省社会科学成果评审委员会项目(XSP2023GLC048)。
文章使用递归图理论及非线性时间序列突变检测的启发式分割算法对股票市场崩盘前市场内生性结构突变时点的检测问题进行研究。通过对12个发达国家(地区)的金融市场和11个新兴国家(地区)的金融市场的崩盘事件进行分析发现:(1)股票市场崩...
关键词：股市崩盘 金融危机 非线性动力学 递归图 
大宗商品市场与股票市场的尾部相依结构及溢出效应研究
《统计与决策》2023年第21期132-137,共6页田静 张志鹏 闫明 
国家自然科学基金面上项目(72071140,12271395);教育部人文社会科学研究青年基金项目(19YJC630199)。
近年来,极端风险事件频发给大宗商品市场和股票市场发展带来前所未有的重大考验,研究两个市场间的波动溢出效应对于构建“双循环”新发展格局,促进中国后疫情时代的经济高质量发展与复苏都有着十分重要的作用。文章采用QQA和QVAR-DY模...
关键词：大宗商品市场 股票市场 极端溢出 分位数对分位数方法 
媒体关注度、投资者情绪与股票市场波动被引量：10
《统计与决策》2022年第24期143-148,共6页关筱谨 张骏 刘彦迪 
国家自然科学基金青年项目(71903142);天津市教委社会科学重大项目(2019JWZD45)。
媒体对于活跃金融市场具有积极作用,但同时媒体关注度和投资者情绪的波动也给股市的稳定带来威胁。文章基于我国媒体关注度、投资者情绪与股市波动率数据,运用可识别变量之间动态关系的时变参数向量自回归模型(SV-TVP-VAR)进行实证研究...
关键词：媒体关注度 投资者情绪 股票市场波动 SV-TVP-VAR模型 
中国股票市场牛熊市的识别与预测
《统计与决策》2021年第20期161-165,共5页叶露 王知政 
国家自然科学基金资助项目(71901195);浙江理工大学基本科研业务费专项(2019Q091)。
股票市场牛熊市状态识别对投资者和监管者十分重要。文章基于中国上证综指和深证综指,利用参数方法和半参数方法,对股票市场牛熊市周期进行判断和预测。在参数方法下,构建马尔科夫区制转移模型对股市进行识别预测,结果显示中国股市存在...
关键词：马尔科夫区制转移模型 规则判定方法 动态Logit模型 市场状态 
股票市场定价效率的非对称效应研究被引量：1
《统计与决策》2021年第17期168-172,共5页于瑞安 宋怡茹 
文章以2009—2018年A股市场股票为研究样本,以融资融券交易机制为切入点,实证检验了我国股票市场定价效率存在的非对称效应现象。结合融资融券分批扩容事件、2015年股灾事件的自然实验环境,以及我国融资融券市场两融交易极度失衡的发展...
关键词：证券市场 定价效率 卖空机制 融资融券失衡 
中国股票市场跳跃风险与预期收益关系研究被引量：1
《统计与决策》2021年第7期140-143,共4页罗乐 
文章利用2005—2018年的5分钟交易行情数据,构造了A股市场中所有个股的6种跳跃风险因子,并检验了跳跃风险与预期收益之间的关系。通过Fama-MacBeth回归分析,结果表明:基于高频数据构建的跳跃波动率因子与个股未来一周的收益显著相关,在...
关键词：跳跃风险 风险-收益关系 高频数据 
基于分位数预测回归模型的股票市场风险影响因素分析被引量：1
《统计与决策》2021年第8期141-144,共4页邓晓 杨光艺 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(20YJC790062);江苏省高校自然科学重大项目(20KJA120002);江苏省高校优势学科三期南京审计大学应用经济学资助项目(苏政办发[2018]87号)
了解股票市场风险因素在当代金融市场实践及研究中具有重要价值。基于此,文章采用最新的一致有效的IVX-QR分位数预测回归模型对上证综指的收益率分布进行研究,以探究市场风险的影响因素。结果显示:宽松的货币环境、投机行为、反应过度...
关键词：分位数预测回归 市场风险 股息制度 
中国股市高质量发展水平测度与评价被引量：3
《统计与决策》2020年第23期122-127,共6页胡双发 
中国股市的高质量发展是遵循新发展理念的发展,其基本要求应包括创新、协调、绿色、开放、规范、有效和共享发展七大维度。文章根据中国股市高质量发展的内涵和基本要求,设置了创新、协调、绿色、开放、规范、有效和共享发展7个一级指标...
关键词：股票市场 高质量发展 新发展理念 测度指标体系 
一种新的“日历效应”——中国股票市场中的市场异象被引量：3
《统计与决策》2020年第3期120-125,共6页徐硕正 张兵 
国家自然科学基金面上项目(71371096)。
文章利用2010—2018年的日度交易数据,发现了一种中国股市特有的市场异象——"满月效应",即每月农历14日买入市场指数而16日卖出,可以获得稳健的负收益。经验证,该效应在其他股票市场中不存在,且只有在可以观测到"满月现象"时存在。因...
关键词：日历效应 资产定价 市场异象 文化差异 
全选清除导出
共24页<12345678910>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部