股权溢价

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股权溢价的驱动因素和传导机制研究:基于中国股票市场的证据被引量：9
《系统工程理论与实践》2023年第4期1044-1067,共24页闵峰 吴宝辉 文凤华 
国家自然科学基金(72131011,71873146,71873147);国家社科基金重大项目(22&ZD073);湖南省教育厅优秀青年项目(22B0846)。
本文基于中国股票市场数据研究了股权溢价的主要驱动因素及其对股权溢价变动的传导机制问题.我们的主要发现如下:1)产出差、通货膨胀率和投资者情绪冲击对股权溢价有统计显著的动态影响,而利率冲击对股权溢价的影响比较有限;2)这些冲击...
关键词：股权溢价 传导机制 经济基本面 投资者情绪 货币政策 
股市流动性供给、情绪指标及股权溢价分析被引量：1
《西安交通大学学报（社会科学版）》2018年第2期30-38,127,共10页沙楠 
构造出股票市场的流动性供给因子,分析其与投资者情绪指标的关系,其中短期情绪指标使用方差风险溢价来代理,中长期情绪指标使用BW因子来代理。在此基础上,进一步研究两种不同期限的情绪指标对多期收益率和现金流增长率的预测能力。研究...
关键词：股票市场 流动性供给 短期反转策略 方差风险溢价 情绪因子 
不确定性指标、方差风险溢价及其对股权溢价的预测效果分析——基于中美股票市场的分析被引量：3
《金融学季刊》2017年第4期40-59,共20页沙楠 
2015年2月9日，上证50ETF期权正式上市，随后上海证券交易所结合期权的实际运作特点，推出了中国版的“恐慌指数”（iVX），该指数用来衡量上证50ETF未来30天的预期波动。利用该指数收盘价可以得到上证50ETF的隐含方差，基于上证50ETF...
关键词：已实现方差 隐含方差 股权溢价 方差风险溢价 
选择偏误对资产定价谜团的实证影响--基于中国股票市场的分析
《当代财经》2017年第11期58-68,共11页刘俊玮 王一鸣 
股权溢价之谜与无风险利率之谜在不同市场具有不同的表现。从时间频度、消费变量和效用偏好三个选择维度出发,系统探讨股权溢价之谜和无风险利率之谜在中国市场的表现后发现:时间频度的选择偏误容易得到异常的时间贴现率,影响无风险利...
关键词：选择偏误 股权溢价之谜 无风险利率之谜 H-J方差界 理性偏好 
选择偏差与股权溢价之谜——中国股票市场的风险厌恶程度测算被引量：2
《证券市场导报》2017年第7期25-33,共9页刘俊玮 王一鸣 宁叶 
针对以往在我国股权溢价之谜研究中结论迥异的现象,本文创新性地从时间、消费和偏好3个选择维度,探讨了我国股权溢价之谜问题,并且解释了选择偏差对结论的影响,其中还包括构造了一种不包含耐用品的消费指代变量。研究发现,由于我国市场...
关键词：选择偏差 股权溢价之谜 风险厌恶 H-J方差界 
股票市场的投资该如何选择
《现代商业》2013年第29期34-35,共2页刘馨瑞 
本文以股票市场为切入点,以模糊性厌恶理论为背景,通过对福耀集团的股价表现、财务指标以及家族具体状况分析其潜在的投资价值,得出上市的家族企业相比于上市的国有企业更加具有发展潜力的结论,是投资者更优的选择。
关键词：股权溢价 上市家族企业 福耀集团 控股 
消费资产定价模型对我国股票市场股权溢价的实证研究
《金融经济（下半月）》2013年第2期117-119,共3页韩玮哲 
本文采用递归形式的消费资产定价模型,使用广义矩估计(GMM)方法对我国股票市场1991-2011年间股市收益率完整样本期进行了实证研究,检验我国股票市场股权溢价现状,结果显示我国不存在"股权溢价之谜"的现象,且基于递归效用形式的消费资产...
关键词：股权溢价 递归效用 CCAPM模型 
股权溢价研究被引量：4
《经济论坛》2011年第8期104-108,共5页杜海凤 王晓婷 
我国股票市场具有自己的独特性,是否存在股权溢价一直是国内研究学者争论的问题.本文选取我国股票市场1991年到2008年的数据进行股权溢价的计算,并以基于消费的资产定价模型为基础,考虑消费对股权风险溢价的影响,验证我国是否存在股权溢...
关键词：股权溢价 消费 风险资产 股票收益 
中国股市股权溢价的实证研究被引量：2
《金融理论与实践》2010年第9期95-98,共4页路运锋 吴艳芳 
在经济理论中,股权溢价是有一定的合理范围的,当实际溢价超过理论最大值时,就会产生无法解释的谜。本文运用中国股市的实际收益率数据,使用广义矩法(GMM),来估计相对风险厌恶系数和时间偏好系数,看是否在理论允许的合理范围之内。并利...
关键词：股票市场 广义矩法 股权溢价 风险 
中国股票市场股权溢价的时变性研究被引量：4
《统计与决策》2009年第4期140-142,共3页朱波 谢奉君 筐荣彪 
西南财经大学科研基金资助项目(07QN14)
文章使用GARCH、EGARCH和跨期资本资产定价模型(ICAPM)来对1991年1月-2008年6月期间我国股票市场股权溢价的时变性问题进行研究。结果表明,我国股票市场的股权溢价具有明显的随着时间变化的特征,ARCH效应和杠杠效应显著。模型和模型估...
关键词：股权溢价 时变性 GARCH—M模型 EGARCH—M模型 ICAPM模型 
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