股指期货套期保值

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上证50股指期货套期保值的实证研究被引量：2
《时代金融》2017年第5期188-,190,共2页王元昊 张继鹏 
选取上证50指数和相应的上证50股指期货(IH1606合约)数据,对其分别使用传统OLS估计和二元GARCH模型,估算两种模型下的套期保值比率,并对该两种套期保值模型的成效进行了对比研究。通过两组模型得出了最优优套期保值比率,为投资者利用期...
关键词：套期保值 OLS GARCH 
公募基金使用股指期货套期保值行为对市场影响浅析
《时代金融》2014年第1Z期83-84,共2页陈加华 陶亚民 
中国金融期货交易所发布的《证券投资基金参与股指期货交易指引》中的第三条规定提到,公募基金在使用沪深300股指期货交易时,只能以套期保值为目的。本文将针对这个规定,以公募基金的视角,采用OLS、VAR、GARCH模型对沪深300股指期货的...
关键词：股指期货 最优套期保值比率 套期保值绩效 资金分布假设 
机构参与股指期货套期保值的效果分析
《时代金融》2011年第1X期68-69,共2页王玲玲 卓德保 
股指期货上市以来运行情况良好,投资主体也在不断壮大,但是市场参与主体较单一,机构参与套期保值比例非常低,这将不利于股指期货发挥"减震"作用。文章通过对我国股指期货运行状况的介绍,利用回归分析方法,对机构参与股指期货套期保值的...
关键词：机构 股指期货 回归分析 套期保值 
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