广义HURST指数

作品数：27被引量：163H指数：8
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相关作者：苑莹庄新田胡雪明宋学锋郭文伟更多>>
相关机构：东北大学中国矿业大学西南交通大学南京财经大学更多>>
相关期刊：《热带气象学报》《统计与决策》《西北农林科技大学学报（社会科学版）》《系统工程理论与实践》更多>>
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基于广义Hurst指数和蚁群优化算法的配对交易策略研究被引量：1
《兰州财经大学学报》2024年第1期88-100,共13页孙景云 马小雯 
国家自然科学基金“协整和误价市场中几个最优配对交易模型的研究及应用”(72061020);甘肃省自然科学基金“市场波动率时变特性下最优动态配对交易模型的研究”(21JR1RA280);2022年陇原青年创新创业人才项目“多源大数据驱动的甘肃省旅游需求预测及游客感知研究”。
以上海期货交易所的8种金属类期货为研究对象,首先结合传统协整理论和一阶矩广义Hurst指数方法筛选出具有较强均值回复特性的期货对作为最优配对组合,然后对选出的最优配对组合设计交易策略,利用蚁群智能优化算法确定多空交易的最优开...
关键词：协整理论 广义HURST指数 蚁群优化算法 多空交易 
分形视角下股票市场的聚类分析
《河南科学》2021年第7期1039-1044,共6页张红梅 王沁 汪玲 董鑫 
国家自然科学基金项目(71371157)。
针对金融时间序列具有的多重分形特征,从分形的角度出发,对股票市场进行分析.基于多重分形指数分布和多重分形谱的两个特殊值,以传统欧式距离函数为测度函数,使用层次聚类法,对股票市场的金融时间序列进行聚类分析.研究结果表明,股票市...
关键词：MF-DFA 广义HURST指数 多重分形谱 层次聚类 
平顶山市PM_(2.5)变化趋势的多重分形分析
《河南城建学院学报》2019年第1期81-85,共5页谢文浩 胡素敏 兰奇逊 
河南省高等学校重点科研项目(18A120008);平顶山市科技创新人才计划科技创新杰出青年项目(2017011)
基于多重分形分析(MFDFA)方法研究了平顶山市PM_(2.5)日均浓度时间序列,首先根据R/S分析法研究了PM_(2.5)日均浓度的Hurst指数,然后分析了PM_(2.5)的变化趋势,结果表明:平顶山市PM_(2.5)日均浓度时间序列具有一定的季节性特点,表现出了...
关键词：多重分形 PM2.5 广义HURST指数 平顶山市 
上海市四季PM2.5时间序列的多重分形特征被引量：1
《能源环境保护》2017年第5期1-7,共7页卢凯丽 沈可 王博 
为了解PM2.5浓度随时间演变的动力学特征,采用多重消除趋势波动分析法(MFDFA),对上海市春夏秋冬四季的PM2.5日浓度数据时间序列进行了分析,结果表明:上海市四季的PM2.5日时间序列在整个时间尺度上均表现出正长程相关性,且存在多重分形特...
关键词：PM2.5 MF-DFA 多重分形 广义HURST指数 
海杂波的多重分形消除趋势波动分析被引量：1
《海军工程大学学报》2017年第5期29-33,共5页金丹 察豪 左雷 邢阳阳 
国家自然科学基金资助项目(42415009)
为充分描述海杂波时变特性和局部奇异性,将多重分形消除趋势理论(MFDFA)引入到雷达海杂波特性分析中,理论分析了海杂波的多重分形参数,对比分析了白噪声、单分形和海杂波的广义Hurst指数,并通过仿真进一步分析了实测海杂波数据的多重分...
关键词：海杂波 多重分形消除趋势 数据分析 广义HURST指数 
多重分形在日韩汇率市场中的应用
《平顶山学院学报》2017年第2期16-20,共5页王兴龙 李海霞 
汇率是国际贸易中非常重要的调节杠杆,是反映一国经济稳定程度的指标.在经济全球化的今天,汇率的波动直接影响着一系列金融市场的重大问题,探讨汇率的波动性及相关性对生产生活实际有重要作用.在对多重分形理论及多重分形方法改进和完...
关键词：汇率 广义HURST指数 MF-DCCA 
快速路交通流时间序列的多重分形分析被引量：3
《计算机工程与应用》2016年第10期227-230,共4页董军 张勇 
国家自然科学基金(No.61201452;No.61179032)
采用多重分形消除趋势波动分析法研究城市快速路交通流的多重分形特征。首先,计算和比较了实测的流量和速度序列的广义hurst指数,结果表明:流量序列和速度序列均呈现多重分形,且流量序列的波动程度强于速度序列。然后,对两种序列的重排...
关键词：多重分形 多重分形消除趋势波动分析 交通流时间序列 广义HURST指数 
基于多重分形去趋势波动分析的高速列车运行状态识别方法被引量：2
《计算机应用研究》2015年第10期2978-2980,共3页张美兰 金炜东 孙永奎 王江丽 
国家自然科学基金重点资助项目(61134002)
针对高速列车运行中的状态识别问题,提出基于多重分形去趋势波动分析的高速列车状态识别新方法。通过分析发现,高速列车在不同运行状态下的多重分形奇异谱和广义Hurst指数谱均有明显的区别,因此提取多重分形奇异谱参数和广义Hurst指数...
关键词：高速列车 状态识别 多重分形去趋势波动分析 多重分形奇异谱 广义Hurst指数谱 支持向量机 
基于MF-DFA的中国股指期货价格的多重分形实证研究被引量：1
《财务与金融》2014年第5期11-15,32,共6页史文静 高岩 
上海市一流学科(XTKX2012)资助
本文通过应用多重分形谱分析法和多重分形消除趋势波动分析(MF-DFA)法,研究了新产生的中国股指期货市场的多重分形性。通过对2942个股指期货最后十分钟结算价格的分析,我们发现中国股指期货的收益率具有长程相关性和多重分形性,期货价...
关键词：多重分形 股指期货 MF-DFA 广义HURST指数 
防空雷达飞机回波的扩展分形特性分析与目标分类研究被引量：1
《信号处理》2013年第9期1091-1097,共7页李秋生 谢维信 黄敬雄 
国家自然科学基金资助项目(61271107);国防科技预研基金资助项目(9140C800102130C8××××);高等学校博士学科点专项科研基金(博导类)资助项目(20124408110002)
低分辨雷达飞机回波的扩展分形特性提供了对目标回波在不同尺度下的粗糙度的精细描述,为防空雷达飞机目标的分类和识别提供了一种新的途径。该文在介绍扩展分形理论的基础上,首先利用扩展分形分析手段,对从某VHF波段防空警戒雷达上录取...
关键词：低分辨雷达 目标分类 扩展分形 广义HURST指数 
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