国债收益率曲线

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基于小样本纠偏的国债风险价格和期限溢价研究——来自中债国债收益率曲线的经验证据
《金融科学》2021年第2期78-93,共16页孔继红 
国家自然科学基金资助项目(71472091)
利用高斯仿射无套利期限结构模型,探讨真实概率测度下状态因子转移参数的小样本偏差矫正,并结合无套利约束,估计因子的风险市场价格和长期收益率的期限溢价。实证显示,经矫正的状态转移参数估计量更好地捕捉了中国国债市场定价因子的持...
关键词：风险市场价格 债券期限溢价 仿射期限结构模型 中债国债收益率 
保险一季报:准备金如期释放 严监管加剧洗牌
《股市动态分析》2018年第18期38-39,共2页肖俊清 
截止到4月30日，A股上市四大险企全部公布了一季度报告。750日国债收益率曲线的高位运转，进入2018年上市险企的准备金利润正逐步得到释放，其中以太保和人寿的87．6％和119．8％的增幅最为突出。此外，根据各大险企公布的保费收入看，...
关键词：准备金 保险 国债收益率曲线 季报 洗牌 监管 A股上市 保费收入 
国债期货对国债收益率曲线动态的影响被引量：8
《商业研究》2017年第5期34-41,共8页刘成立 周新苗 
国家自然科学基金项目"有效风险管控策略对产业安全维护效应研究:基于远景理论的微观分析";项目编号:71473137
国债期货市场的建设对健全国债收益率曲线具有重要意义。本文利用主成分分析方法对国债收益率曲线进行降维分析,研究国债收益率曲线水平、斜率和曲率因子在国债期货上市不同阶段的特征,并通过滚动窗口的Granger因果检验探究国债期货与...
关键词：国债期货 国债收益率曲线 主成分分析 滚动Granger因果检验 
基于国债收益率曲线的蝶式套利策略研究被引量：1
《投资研究》2017年第2期111-123,共13页刘成立 
中国人民大学2016年度拔尖创新人才培育资助计划成果
本文利用主成分分析方法研究基于国债收益率曲线形态特征的蝶式套利交易策略,实证分析发现,利用主成分分析方法得到的水平、斜率以及曲率因子能够更好的刻画收益率曲线的形态特征,且斜率与曲率因子均具有很好的平稳性和均值回复特性。...
关键词：收益率曲线 主成分分析 曲率因子 套利交易策略 
我国国债收益率曲线波动的主成分分析被引量：2
《时代金融》2016年第6期23-25,共3页叶美琴 
近年来,我国债券市场飞速发展,银行间债券市场上已经形成了比较完善的国债收益率曲线。本文选择中央国债登记结算公司发布的银行间市场收益率数据,用主成分分析方法,对中国国债期限结构影响因素进行实证分析。实证结果显示,水平因素、...
关键词：国债收益率 期限结构 主成分分析 
基于国债收益率曲线的从属过程参数估计（英文）
《南开大学学报（自然科学版）》2015年第6期18-26,共9页叶露 王冠英 
Supported by Applied Economics Base and the research fund of Zhejiang Sci-Tech University(15092100-Y);National Social Science Fund of China(15CJY009);Tianjin Philosophy and Social Sciences Planning Project(TJYYWT15-014)
分别基于零息票债券的连续复利到期收益率(简称零息收益率)、零息票债券的半年复利平价收益率(简称平价收益率)和瞬时远期利率,对一类轨道随时间非减的Lévy过程――从属过程进行了参数估计和模型之间的比较.对于转移函数已知的从属过程...
关键词：从属过程 国债收益率曲线 参数估计 
国债收益率曲线与经济增长和货币政策的关系被引量：1
《对外经贸》2015年第4期107-108,138,共3页杨瑞杰 
基准利率是货币政策有效传导的核心要素和金融资产定价及金融产品创新的基础,以国债收益率作为基准利率可以更好地反映基准利率属性。国债收益率曲线的长期收益率与短期收益率相差较大时,经济处于快速扩张周期,当其相差较小甚至曲线出...
关键词：基准利率 国债收益率曲线 经济增长 货币政策 
2015年企业投资走向
《中外管理》2014年第12期50-52,共3页梁信军 
现在很多企业家在抱怨融资成本太高,但是抱怨有用吗？这个问题是公平的,对所有的企业都一样,你要想想自己怎么解决？关注欧洲、日本的低成本资金怎么解决呢？我在这里给大家列举一张图表,这张图表是中国、美国、欧洲以及日本的国债收益...
关键词：企业家 投资走向 国债收益率曲线 到期收益率 无风险利率 中国年 融资成本 成本资金 
国债收益率曲线与货币政策的相互作用机制研究
《科教导刊（电子版）》2014年第33期117-118,共2页刘珉洁 
本文通过讨论国债收益率曲线长短期利差对预测宏观经济的先行指标功能以及货币政策对国债收益率曲线形态的影响，从理论上研究了国债收益率曲线与货币政策两者的相互作用机制。并由此证明：国债收益率曲线的长短期利差能够反映市场供求...
关键词：国债收益率曲线 货币政策 长短期利差 相互作用 
利率变动对我国国债收益率的影响——基于事件分析法的研究被引量：9
《金融发展评论》2013年第6期118-129,共12页史晓丹 张学斐 陈憧 
一、引言国债以国家的公信力为其信用度,被公认为拥有最高的信用度,最安全的投资工具。因而国债是一种低风险的金融工具,且其收益率代表了市场上无风险利率的水平及变化方向,随着债券市场的不断发展,国债收益率被广泛地应用于金融研究...
关键词：国债收益率曲线 利率变动 货币政策 超额收益率 事件分析法 正常收益率 国债市场 经济周期 通货膨胀 短期国债 
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