风险度量方法

作品数：78被引量：248H指数：7
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基于半参数模型的风险度量方法及其应用被引量：2
《统计与决策》2019年第5期73-76,共4页胡宗义 唐建阳 万闯 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(17YJA790030);湖南省哲学社会科学基金重点项目(15ZDB030)
目前度量预期不足的风险技术大多基于参数模型,其建模过程避免不了对收益的分布类型做出假定,但这些分布往往与现实相悖。鉴于此,文章提出两种重要半参数模型:CARE模型和CARES模型。应用我国2007—2016年上证综合指数与深证成分指数的...
关键词：预期不足 半参数模型 风险度量 
金融市场风险度量方法的对比分析
《统计与决策》2009年第8期7-9,共3页陶爱元 俞自由 
上海市教委高水平特色发展资助项目(1008BGSPJR0824)
金融市场风险度量在金融风险管理中扮演着重要角色,当前广为流行的两个金融风险度量工具为VaR和ES,其计算方法有多种。文章以中国股市数据为例,对几种计算方法的准确性和有效性进行了比较分析。通过实证分析,我们发现:RiskMetrics方法...
关键词：风险管理 VAR ES 回顾测试 
VaR约束下的动态Semi-A.D投资组合选择模型
《统计与决策》2007年第1期9-10,共2页郭福华 邓飞其 
国家自然科学基金(60274023);广东省自然科学基金(011629)
关键词：投资组合风险 选择模型 风险度量方法 VaR MARKOWITZ 数学表达式 超额收益 方差 
基于谱风险测度风险计量指标的银行投资组合决策模型被引量：2
《统计与决策》2007年第1期26-27,共2页李国敏 
关键词：投资组合理论 风险计量 决策模型 风险测度 风险度量方法 MARKOWITZ 银行 标的 
现行风险度量方法的局限与改进被引量：1
《统计与决策》2004年第9期137-137,共1页陆伟国 梁云 
关键词：风险度量方法 投资理论 风险率 风险收益指标 
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