高阶矩

作品数：263被引量：665H指数：12
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时变风险厌恶与人民币汇率波动率--基于GARCH-MIDAS-SK模型的实证研究被引量：1
《数理统计与管理》2024年第4期721-736,共16页吴鑫育 梅学婷 周海林 尹学宝 
国家自然科学基金项目(71971001);安徽省高校自然科学研究重点项目(KJ2019A0659);安徽财经大学研究生科研创新基金项目(ACYC2020185);安徽省自然科学基金项目(2208085Y21);安徽省高校杰出青年科研项目(2022AH020047);安徽省高校学科(专业)拔尖人才学术资助项目(gxbjZD2022019)。
经验研究表明汇率收益率分布呈现出时变高阶矩(偏度和峰度)特征,其对于汇率波动率建模和预测具有重要作用。同时众多研究表明,时变风险厌恶(RA)包含了金融波动率预测的相关信息。鉴于此,本文构建带时变高阶矩的GARCH-MIDAS-SK模型框架,...
关键词：时变风险厌恶 时变高阶矩 人民币汇率波动率 GARCH-MIDAS-SK模型 MCS检验 
金融时变高阶矩建模及其风险测度研究:基于收益率分解的方法
《数理统计与管理》2024年第1期177-190,共14页柯睿 郝斌 谭常春 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(19YJC790052);中央高校基本科研业务费专项资金项目(JZ2021HGTA0137)。
本文基于收益率分解方法,将收益率表示成符号部分和绝对值部分的乘积形式,通过对符号部分、绝对值部分以及这两部分间的相关性分别进行时变性设定,构建了动态收益率分解(DRD)模型来刻画收益率的高阶矩动态特征。该模型能灵活地设置条件...
关键词：时变高阶矩 收益率分解 COPULA 风险测度 
Gram-Charlier展开在动态金融高阶矩建模中的近似误差被引量：3
《数理统计与管理》2017年第5期919-929,共11页王天一 李超 黄卓 
教育部人文社会科学青年基金项目(12YJC790073;13YJC790146);国家自然科学基金青年基金项目(71201001;71301027);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务经费(14YQ05)
Gram-Charlier展开(GCE)在动态条件高阶矩GARCH模型中得到了广泛应用。相比于常见的分布,GCE的高阶矩形式更加直观,能更直接地刻画条件高阶矩的动态特征。此展开函数并不非负,在实际应用时需要平方并归一化,但已有文献大多忽略此处理后...
关键词：高阶矩 GARCH Gram—Charlier展开 Cornish—Fisher展开 
高阶矩风险溢酬:信息含量及影响因素被引量：9
《数理统计与管理》2017年第3期550-570,共21页郑振龙 郑国忠 
国家自然科学基金面上项目(71371161);国家自然科学基金青年项目(71101121);国家自然科学基金地区项目(71261024)
本文基于台湾股市和期权市场数据,研究波动率、偏度和峰度等高阶矩风险溢酬的信息含量及影响因素,并结合边际贡献度分析了各常见影响因素对高阶矩风险溢酬的解释力。研究结论表明:波动率间的相关性高于偏度和峰度,波动率也更易于预测;...
关键词：股指期权 高阶矩 风险溢酬 影响因素 
误差绝对值的统计特征和应用被引量：3
《数理统计与管理》2016年第1期39-46,共8页丁勇 
在误差服从正态分布的情况下,研究了误差绝对值的分布、数学期望和方差等统计特征,推导了高阶矩的计算公式;给出了利用残差绝对值对正态分布标准差进行估计的简便方法,残差的变异系数和分布情况可用于考察残差是否服从正态分布,利用误...
关键词：误差 绝对值 线性回归 高阶矩 
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