Β约束

作品数：9被引量：18H指数：4
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相关领域：经济管理理学更多>>
相关作者：廖小莲陈国华杨辉煌文忠平史本山更多>>
相关机构：湖南人文科技学院浙江财经大学西南交通大学华夏证券更多>>
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基于β约束的区间证券投资组合模型被引量：4
《经济数学》2008年第3期254-256,共3页陈国华 袁转军 廖小莲 
湖南省教育厅基金资助项目(No.07c389)
我们建立一种新的基于β约束的区间证券投资组合模型,使证券组合投资更具柔性.通过一实例分析该模型的应用价值.
关键词：区间线性规划 证券组合投资 β值 
基于β约束的模糊投资组合模型
《中国经济与管理科学》2008年第8期154-155,共2页廖小莲 陈国华 
湖南省教育厅资助科研项目07C389;湖南人文科技学院资助项目RKJGYOT19.
将模糊集合的概念引入投资组合模型中，利用证券组合投资的收益率极大化为目标，以投资组合模型中的值为约束建立了一种模糊规划投资组合模型，利用模糊数学知识把模糊规划投资组合模型转化为带参数的线性规划模型，算例给出了该模型的...
关键词：证券投资组合 模糊规划 Β约束 
β约束下证券投资优化模型的研究被引量：1
《科技与管理》2003年第1期74-76,共3页何朝林 俞云 
安徽省教育厅资助项目(2003JW124)
首先分析了系统风险和非系统风险对证券投资收益的影响;然后,讨论β系数在分析投资风险中的意义和作用;最后,运用均值方差模型(MVM)和资本资产定价模型(CAPM)理论给出β约束下在一定风险范围内收益率最大的证券投资优化模型。为此类投...
关键词：证券投资 Β系数 投资风险 系统风险 非系统风险 均值方差模型 资本资产定价模型 
带有β约束的收益率极大化证券组合优化模型被引量：7
《预测》1998年第4期50-51,49,共3页杨辉煌 
本文在文献［１］的基础上，用证券的多样化选择，建立了以收益极大化为目标的证券投资决策模型。
关键词：Β约束 证券组合 收益率 证券投资决策 
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