变点

作品数：705被引量：1629H指数：17
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数字普惠金融对城乡收入差距的影响研究——基于面板变点模型的影响因素分析被引量：6
《广西师范大学学报（哲学社会科学版）》2023年第4期80-96,共17页王小刚 葛海杉 
国家社会科学基金项目“新形势下我国通货膨胀动态机制的结构突变检测及推断研究”(17BTJ033);宁夏高等教育一流学科建设基金(NXYLXK2017B09);北方民族大学服务宁夏九大产业项目(FWNX36);北方民族大学研究生创新项目(YCX21175)。
基于2011—2020年的中国省际面板数据,综合运用面板变点模型研究数字普惠金融及其各个维度对于城市收入差距的影响,分析数字普惠金融对于城乡收入差距影响的地域差异,结果表明:(1)数字普惠金融的发展能够缩小城乡收入差距,有助于共同富...
关键词：数字普惠金融 城乡收入差距 维度差异 地域差异 面板变点模型 
多元响应回归模型的变点检测及其应用被引量：1
《统计与决策》2021年第2期34-38,共5页胡丹青 赵为华 
国家社会科学基金资助项目(15BTJ027)
文章基于多元T分布和施瓦茨信息准则(SIC)研究了多元回归模型的参数估计方法和变点检测问题。首先将多元T分布看成多元正态分布的混合分布,进而应用EM算法得到了模型的参数估计方法;然后,利用SIC信息准则提出了模型中变点识别方法。数...
关键词：多元响应变量 多元T分布 EM算法 SIC准则 变点 
CUSUM型统计量中调节参数对变点估计效果的影响分析被引量：5
《中国科学技术大学学报》2020年第7期920-928,共9页谭常春 江敏 
国家社会科学基金一般项目(16BTJ023)资助
CUSUM型变点估计量中的调节参数,理论上一般假定其取值范围为(0,1),但在实际数据的变点估计时,不同的取值往往得到相异的结果.基于跳跃度变点模型,利用蒙特卡罗方法,研究了调节参数的取值对变点估计结果的影响.模拟结果发现:在跳跃度较...
关键词：变点 CUSUM型估计量 调节参数 
基于核函数方法的逐段线性Tobit回归模型估计被引量：2
《山东大学学报（理学版）》2020年第6期1-9,共9页王小刚 李冰 
国家社会科学基金资助项目(17BTJ033)。
在变点估计模型中,常用的格点搜索法存在变点估计繁琐和实际意义不强的缺陷,线性化技术得到的变点估计无法证明估计的大样本性质。为克服这些缺陷,在逐段线性Tobit回归模型中利用核函数方法解决了目标函数不可导问题,得到了变点位置估...
关键词：变点 逐段线性 TOBIT回归模型 核函数 
基于Weibull分布的最大风速变点估计被引量：3
《大学数学》2018年第5期12-18,共7页戴迪昊 钱泽平 丁明月 
国家社科基金年度项目(16BTJ023)
利用三参数的Weibull分布分析安徽砀山气象站年最大风速数据,建立似然比变点模型和回归变点模型,并对年最大风速序列的变点进行检验和估计.考虑非气象因素对年最大风速序列的影响,选取A气象站附近数个气象站的年最大风速序列作为参考序...
关键词：WEIBULL分布 似然比 回归分析 变点模型 风速 
基于Expectile-based VaR变点检测的金融传染分析被引量：8
《数理统计与管理》2018年第2期371-380,共10页谭常春 操毅文 叶五一 
国家社会科学基金(16BTJ023);全国统计规划重点项目(2012LZ009);安徽省自然科学重点项目(KJ2017A912)
本文在分位点回归的基础上采用ALS方法，建立了线性Expectile模型，并以此计算美国金融危机期间有关经济体的Expectile-based VaR（EVaR），对EVaR进行变点检测。根据变点的位置来估计危机发生的时间，并通过比较模型的系数在危机前后...
关键词：分位点回归模型 预期位在险价值 变点 金融传染 
纵向数据与生存数据联合模型中多变点识别问题被引量：2
《大连理工大学学报》2016年第5期539-545,共7页沈佳坤 宋立新 孙秀峰 冯宝军 
国家社会科学基金资助项目(16BGL060);国家自然科学基金资助项目(11371077)
提出了共享协变量和随机效应的纵向响应中含有多个变点识别的线性混合效应(LME)模型和加速失效时间(AFT)模型的联合模型,并通过Gauss-Hermite近似解决极大似然函数中的复杂积分以得到参数的估计.通过模拟研究验证了该方法的有效性,并将...
关键词：多变点 线性混合效应模型 加速失效时间模型 联合推断 极大似然 
基于统计变点检测的国际天然铀价格影响因素分析被引量：5
《数学的实践与认识》2016年第1期47-52,共6页许静 郭庆银 
国家社会科学基金(11ZD167);对外经济贸易大学学术创新团队建设项目(CXTD5-05)
铀资源是军民两用的重要战略资源,有必要研究其价格变化为政府决策提供依据.采用基于Schwarz信息准则的统计变点检测方法,识别出1990-2013年国际天然铀价格的多个均值-方差变点,据此将国际天然铀价格的变化分为稳中下降期、大幅上扬期...
关键词：影响因素 天然铀价格 均值-方差变点 Schwarz信息准则 
度量风险价值的GPD变点统计模型及其应用
《时代金融》2012年第12Z期171-171,173,共2页汪朋 
西藏民族学院青年项目(10myQ03);国家社科基金西部项目(11XJY011)
本文在极值理论的GPD模型基础上,引入了变点统计方法,对GPD模型的阈值进行了定量选择,从而减少了一般极值理论因主观判断所引起的阈值选取的偏差。最后,将此方法建立的模型应用到日元/美元汇率风险价值VaR和CVaR的计算中,取得了良好的...
关键词：GPD模型 变点 阈值 VAR CVAR 
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