变点

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上证50ETF期权隐含波动风险对资本市场风险的预警能力分析被引量：5
《统计与信息论坛》2021年第4期60-71,共12页郭婧 倪中新 肖洁 
国家自然科学基金项目“含有变点的分位数回归模型:贝叶斯分析及应用”(71301099)。
使用上证50ETF期权数据计算隐含波动率风险来刻画“常规”的波动,使用隐含尾部风险刻画非对称的隐含波动风险,构造出了对中国股票市场有显著风险预警能力的风险测度。首先,选取上证50指数和沪深300指数,使用两指数收益率序列的高阶矩作...
关键词：风险预测 期权隐含风险 隐含波动率 尾部风险 贝叶斯分析 变点估计 
基于MOSUM的多重滤波变点检测研究
《统计与信息论坛》2020年第1期14-22,共9页杨超 胡尧 李扬 
国家自然科学基金项目“交通流数据中的变点检测模型及其应用”(11661018);贵州省科技计划项目(黔科合平台人才[2017]5788号)
多时间尺度的变点问题一直是质量控制中的热点研究对象。基于移动和统计量(MOSUM),提出了一种多重过滤检验方法(MFT),以检验均值不变的零假设或存在均值变点的备择假设。首先,为使方法具有实用性和一般性,构建均值变点模型,并假定分布...
关键词：变点检测 MOSUM MFT 标准布朗运动 
基于稳定分布的ARCH模型均值变点Subsampling检验被引量：3
《统计与信息论坛》2018年第6期14-18,共5页刘舰东 金浩 
国家自然科学基金项目<不确定环境下煤炭资源多阶段投资管理的理论及应用研究>(71473194);陕西省青年科技新星项目<不确定条件下煤炭资源投资综合评价模型理论及应用研究>(72013KJXX-40);陕西省科技厅自然科学基金项目<不确定条件下的投资策略与财富优化模型>(2017JM1042);陕西省科技厅自然科学基金项目<基于跳跃扩散过程的期权定价研究>(2018JM1041)
讨论了基于稳定分布的ARCH模型的均值变点检验问题,其中特征指数k∈(1,2)。基于残量平方累积和统计量,利用Subsampling抽样方法确定渐近分布的临界值,从而避免特征指数k的估计。结果显示:蒙特卡罗数值模拟结果和实证分析充分说明了Subsa...
关键词：稳定分布 变点 残量平方累积和检验 SUBSAMPLING 
突发事件对国际石油期货价格波动的时间记忆性分析——基于PPM模型和Hurst指数分析被引量：6
《统计与信息论坛》2016年第8期78-84,共7页张跃胜 
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目<新常态下中国经济运行机制的变革与中国宏观调控模式重构研究>(15JZD012);河南省哲学社会科学规划决策咨询项目<河南战略性新兴产业发展现状及对策研究>(2014D016)
以国际原油期货价格波动日度数据为样本,通过PPM突变点识别模型,从高频时间序列中出现的众多"跳跃点"中甄别出能够改变时间序列波动趋势的突变点,对相邻两突变点之间样本进行Hurst指数分析,研究突发事件对国际原油期货价格波动的时间记...
关键词：突发事件 PPM变点 HURST指数 石油期货 
市场流动性的状态转换及其突变点检测研究
《统计与信息论坛》2016年第4期22-27,共6页姚登宝 刘晓星 张旭 
国家自然科学基金面上项目<全球化条件下流动性冲击金融系统稳定的传导扩散机制及其监控研究>(71273048)和<资产价格波动与实体经济:影响机制及其动态均衡研究>(71473036)
通过构建AR-MS-GARCH模型,分析了市场流动性的状态转换机制,并设计了一种新的突变点检测指标。实证结果表明,市场流动性存在明显的"低—高"波动状态交替转换特征,两种状态都有较强的波动持续性,但不同状态转换和持续期存在一定的非对称...
关键词：市场流动性 状态转换 AR-MS-GARCH模型 突变点检测 
基于LAD-LASSO方法的逐段常数序列中的变点估计被引量：3
《统计与信息论坛》2015年第5期16-21,共6页李强 王黎明 
全国统计科研计划重点项目<基于结构突变理论的通货膨胀持久性研究>(2011LZ035);山东省自然科学基金项目<基于LASSO与现代非参数方法的变点检测及其应用研究>(ZR2014AL006);上海财经大学研究生创新基金项目<基于LASSO与现代非参数统计方法的变点检测及其应用研究>(CXJJ-2014-445)
结构突变(变点)问题是统计学、经济学和信号处理等领域中的热点问题之一。当误差分布服从重尾分布或数据集含异常值时,LAD估计比OLS估计更加稳健;LASSO是一种流行的压缩估计和变量选择方法,将这两种经典的方法结合起来,提出基于LAD-LASS...
关键词：LAD LASSO变点 稳健性 变量选择 
含有协变量的复发事件变点模型的参数估计被引量：2
《统计与信息论坛》2014年第7期11-15,共5页李云霞 周杏杏 
国家自然科学基金项目<时间序列的极限理论及在变点问题上应用研究>(10901136);全国统计科学研究计划项目<变点问题在生存分析中的应用>(2012LY161);浙江省自然科学基金项目<生存分析中若干变点模型的研究及其应用>(LY14A010022);浙江省社会科学界联合会研究课题<生存数据的变点模型研究及其在可靠性理论和生物医学中的应用>(2013Z56);浙江财经大学校级研究生科研项目<含有长期生存者的复发事件变点问题>(2013YJS075)
针对复发事件数据协变量的重要作用,建立含有协变量的复发事件变点模型,考虑协变量作用于强度率函数的情形。对于此模型,使用最大似然方法得到变点及各参数估计,并得到了变点估计的相合性。最后对于同时存在待估参数和待估变点的似然函...
关键词：变点 复发事件 协变量 最大似然估计 最速上升法 
基于变点理论的POT模型阈值确定方法——对操作风险经济资本的度量被引量：3
《统计与信息论坛》2011年第7期23-27,共5页宋坤 陈野华 
教育部人文社会科学重点研究基地项目<投资银行风险管理理论与中国的实践>(2009JJD790037)
对操作风险所要求的经济资本的度量以及配置能极大提高金融机构的风险控制能力。采用POT模型对操作风险度量时,阈值的选取是关键所在,它决定了拟合操作风险损失分布的近似程度。通过变点理论来定位Hill估计曲线开始进入稳定状态的位置,...
关键词：操作风险 经济资本 POT模型 变点 
位置参数变点的统计推断
《统计与信息论坛》2010年第7期14-16,共3页邓薇 熊波 黄黎康 
关于随机变量序列中是否存在变点的问题一直不断地有人研究,对变点进行估计具有很重要的应用价值。为此,研究至多一个变点的位置参数变点问题,对变点是否存在进行假设检验,论证相关统计量的渐进性质,在此基础上提出变点的一种点估计,并...
关键词：变点 U-统计量 Brown桥 
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