变点

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基于分位数自适应LASSO方法线性面板模型的变点估计
《太原科技大学学报》2025年第1期64-70,共7页陈小红 齐培艳 
山西省基础研究计划(202103021224274);山西省社会经济统计科研课题(KY[2021]145)。
采用分位数自适应LASSO方法针对线性面板数据模型中的变点估计问题进行了研究,给出了变点位置、个数及模型参数的估计,并推导了该方法下变点个数估计及参数估计的一致性。数值模拟验证了两种误差分布下分位数自适应LASSO方法的估计性能...
关键词：分位数自适应LASSO方法 线性面板模型 变点估计 
基于两阶段多变点估计对动力煤价格的实证分析
《理论数学》2025年第1期302-310,共9页安子祯 董翠玲 
新疆维吾尔自治区自然科学基金项目(2023D01A37)。
将变量选择技术应用到变点估计中可以同时得到多变点数量和位置的估计结果,大大降低了计算复杂度。文章首先介绍了两阶段多变点检测与估计方法的基本概念,以2021年12月22日至2024年11月6日的秦皇岛动力煤价格作为研究对象,并对其中的训...
关键词：变量选择 多变点 线性回归模型 动力煤 
具有负相关误差均值渐变模型渐变变点估计
《淮北师范大学学报（自然科学版）》2024年第2期15-20,共6页郑冬雪 魏岳嵩 
国家自然科学基金项目(61806155);安徽省自然科学基金项目(1908085MF186);安徽省高等学校自然科学基金项目(KJ2020A0024)。
文章主要探讨误差项为负相关(negatively associated,NA)的时间序列中均值渐变变点的估计问题,利用最小二乘法给出变点最小二乘估计量,证明该估计量的相合性,并推导出其收敛速度。结果表明,利用最小二乘法可以有效估计均值渐变变点,并...
关键词：负相关序列 均值渐变模型 相合性 收敛速度 
基于BCUSUM的多参数变点估计
《统计与决策》2024年第9期61-66,共6页王继梅 胡尧 
国家自然科学基金资助项目(12161016,11661018);贵州省数据驱动建模学习与优化创新团队项目(黔科合平台人才[2020]5016号);贵州省科技计划项目(黔科合基础-ZK[2024]一般082)。
文章基于递归残差的逆序特征和隔离检测研究了回归模型多参数变点的检测方法。首先,构建带有变点的回归模型,考虑到多元正向CUSUM检验能防止协变量均值与偏移量正交时损失功效,但其变点检测效果并不理想的情况,引入修正的检验统计量BCU...
关键词：多参数变点 逆向累积和 隔离检测 递归残差 
基于CUSUM方法的百度指数变点分析
《统计学与应用》2024年第2期521-527,共7页李德刚 
本文主要介绍了CUSUM方法的均值与方差变点估计且该方法对数据的分布限制较少,模拟了CUSUM方法对服从正态分布的时间序列数据以及非正态分布时间序列数据的变点估计,该方法都能准确估计变点的位置,且与实际相符合。对于收集到的“新冠...
关键词：CUSUM方法 变点估计 百度指数 
面板数据中方差的共同变点估计
《新疆师范大学学报（自然科学版）》2024年第1期22-32,共11页赵军辉 董翠玲 
新疆维吾尔自治区自然科学基金项目(2023D01A37,2022D01A219);新疆师范大学重点实验室项目(XJNUSYS082018A01)。
文章对面板数据中方差的共同变点提出了一个含有调节参数的CUSUM(Cumulative Sum)型估计量,证明了变点估计量的相合性,并结合二元分割法将其推广到多个方差共同变点的情形。蒙特卡洛模拟发现,调节参数(γ≠0)下CUSUM型估计量的精确度要...
关键词：面板数据 方差变点 CUSUM 调节参数 二元分割法 
长记忆时间序列的均值单变点估计
《统计与决策》2024年第3期51-57,共7页习代青 肖洪策 
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2722021BZ035)。
文章采用拟极大似然法估计了一类长记忆时间序列模型的单均值变点,在变点大小固定和变点收缩两种情形下分析了估计量的渐近性质。研究发现,变点大小与长记忆性之间存在一种权衡关系。具体而言,当变点大小固定时,变点估计量是不相合的,...
关键词：长记忆 分数布朗运动 结构变点 拟极大似然估计 最小二乘法 
一种基于贝叶斯的广义Pareto分布变点估计
《遵义师范学院学报》2024年第1期108-112,共5页王国琴 吴有富 许婷 欧永玲 
文章研究广义Pareto分布单变点的估计问题,利用贝叶斯方法对广义Pareto分布变点进行估计,模拟结果表明,贝叶斯方法能获得更好的效果。同时将贝叶斯方法与基于KL散度似然比统计量的极大似然法比较,得出贝叶斯方法效果更好。
关键词：广义PARETO分布 贝叶斯估计 极大似然估计 
分段线性删失分位数回归模型的变点估计
《山东大学学报（理学版）》2023年第11期35-44,共10页王小刚 冯可馨 
宁夏自然科学基金资助项目(2023AAC02043);宁夏高等教育一流学科建设基金资助项目(NXYLXK2017B09);北方民族大学服务宁夏九大产业基金资助项目(FWNX36);北方民族大学研究生创新项目(YCX21159)。
在删失分位数回归模型中引入分段线性结构,改进原有模型仅考虑线性结构、静态性和无交互效应等缺陷。分段线性的前提假设使得部分协变量在不同状态下呈现不同结构且在变点处连续,保留模型易于计算和解释性强的优点。基于格点搜索法得到...
关键词：变点估计 删失分位数回归模型 格点搜索法 大样本性质 分段线性结构 
面板数据中均值多变点和方差多变点的估计
《工程数学学报》2023年第2期251-264,共14页徐小平 刘君 杨倩男 李拂晓 
国家自然科学基金(11801438);陕西省自然科学基础研究计划(2023-JC-YB-058);陕西省创新能力支撑计划(2020PT-023).
面板数据中的变点问题是金融和计量经济学中的一类重要课题。现将局部形态识别的二元分割算法推广到面板数据上,研究了面板数据中均值多变点和方差多变点的估计问题,同时得到了变点个数及变点位置的估计,证明了估计量的相合性。Monte Ca...
关键词：面板数据 多变点估计 二元分割算法 局部形态识别 
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