SPARRE

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相关期刊：《天津师范大学学报（自然科学版）》《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》《应用概率统计》《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》更多>>
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带投资和债务利率的Sparre Andersen风险模型(英文)
《应用概率统计》2013年第5期495-514,共20页赵永霞 
supported by National Natural Science Foundation of China(11231005,11226251);Doctoral Program Foundation of the Ministry of Education of China(20110076110004);"the Fundamental Research Funds for the Central Universities"
这篇文章,研究了带投资和债务利率的Sparre Andersen风险模型的绝对破产问题.首先,得到了在绝对破产时折扣罚金函数满足的带边界值的积分–微分方程.然后,得到了绝对破产时折扣罚金函数满足的更新方程,进而分别在索赔额是轻尾和重尾时,...
关键词：绝对破产 利率 折扣罚金函数 渐进 
一类Sparre Andersen风险模型的Gerber-Shiu函数
《应用概率统计》2009年第5期499-512,共14页范庆祝 尹传存 
国家自然科学基金项目(10471076);山东省自然科学基金项目(Y2004A06);教育部科技重点项目(206091)资助
本文考虑了一类相邻两次索赔的时间间隔服从Erlang(n)和Erlang(m)的混合分布的Sparre Andersen风险模型.主要目的是研究Gerber-Shiu函数φδ(u),首先证明了φδ(u)满足一个高阶的积分微分方程,然后讨论了广义Lundberg方程根的性质,在此...
关键词：SPARRE ANDERSEN风险模型 Erlang(n) GERBER-SHIU函数 破产概率 
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