亚式期权

作品数：242被引量：413H指数：12
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O-U过程模型下一种改进的亚式再装期权定价被引量：1
《经济数学》2014年第2期34-37,共4页刘邵容 王恒太 
湖南省自然科学基金(13JJ4075);湖南省教育厅科学研究项目(12C0361)
考虑到再装期权对企业经理人的激励作用,结合将有效期内标的资产的几何平均值作为期权结算价格的思想,创建了一种改进的亚式再装股票期权模型,利用等价鞅方法,推导了该期权模型在OU过程下的定价公式.
关键词：再装期权 亚式期权 O-U过程模型 布朗运动 
CEV和B&P作用下带交易费的亚式期权定价模型被引量：2
《经济数学》2011年第3期77-81,共5页乔克林 任芳玲 
陕西省教育厅自然科学基金(2010JK914);延安大学教改项目(YDJG10-02)
基于B-S定价模型的基础,利用Ito公式及保值策略,研究了股票价格服从CEV模型和B&P过程且存在交易费用的亚式期权的定价模型.得出了该类期权价格所满足的微分方程,并对模型做了数值分析.结论拓宽了亚式期权的研究范围,更适用于实际金融市场.
关键词：亚式期权 交易费用 CEV模型 B&P过程 数值分析 
混合分数布朗运动下亚式期权定价被引量：17
《经济数学》2011年第1期49-51,共3页孙玉东 师义民 
国家自然科学基金(70471057);西北工业大学研究生种子基金(Z2011073)
运用混合分数布朗运动的It^o公式,将几何平均亚式期权定价化成一个偏微分方程求解问题,通过偏微分方程求解获得了几何平均型亚式看涨期权的定价公式.
关键词：混合分数布朗运动 几何平均型亚式期权 Black—Scholes偏微分方程 
基于分数O—U随机过程的新型亚式期权的定价被引量：1
《经济数学》2005年第1期36-41,共6页彭大衡 姚元端 
The author gratefully acknowledges supports from NNSF of China(NO.A32462);NNSF of Hunan nuiversity(2003).
本文运用衍生证券理论的最基本原理(△对冲和无套利原理) ,研究了一种新型亚式期权的定价问题,该类型期权因具有常数平均值久期而不同于标准化情形.假设标的资产(气温)由分数Ornstein-Uhlenbeck过程驱动,这样假设对天气衍生品来说是合理...
关键词：亚式期权 定价模型 随机过程 衍生证券 无套利 
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