VAR计算方法

作品数：13被引量：32H指数：3
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基于随机模拟与g-h分布的VaR计算方法被引量：2
《统计与决策》2013年第15期8-11,共4页钟波 山宇 
在金融风险管理中经常需要对极端值进行统计分析,对变量极端值的分布拟合中g-h分布模拟法可以取得较好的效果。但该方法中参数的拟合一般是用分位数进行的,虽然很简便,却很难做到使四阶矩同时与目标分布一致。改进后的基于随机模拟的g-...
关键词：VAR G-H分布 随机模拟 极端值 
基于Buhlmann-Straub信度模型的投资组合的VaR测量
《统计与决策》2006年第1期30-31,共2页杨国安 胡宗义 王腊芳 
湖南省自然科学基金项目(00JJY2097)
关键词：VAR计算方法 测量方法 投资组合 金融市场风险 模型 信度 金融风险管理 定量管理 风险测量 管理人员 
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